Портфель из 4 советников — 7 лет тестов на реальных данных

Портфель из 4 советников — 7 лет тестов на реальных данных

Одна из частых ошибок при выборе советника — «вложить весь капитал в один-единственный EA». Каким бы хорошим ни был советник, на рынке рано или поздно наступает период, невыгодный именно для его валюты и стратегии, и результат временно проседает. Если работает только один советник, именно в такой период трейдеры чаще всего бросают торговлю.

Решение — распределить капитал между несколькими слабокоррелированными советниками (портфельное управление). В этой статье публикуем цифры бэктеста на реальных данных при одновременной работе 4 проверенных советников нашей компании.

Состав портфеля — 4 советника на разных рынках с разными стратегиями

Ключевой момент — разброс по валютам и стратегиям. Даже когда рынок невыгоден для золота, стратегии возврата к среднему на AUDCAD/NZDCAD зарабатывают на совершенно другой динамике цены. Это конструкция, где советники компенсируют слабые стороны друг друга.

Результаты бэктеста на реальных данных (по $10 000 на каждый, всего $40 000, 2018–2024)

Распределяем по $10 000 на каждый из 4 советников (итого $40 000) и запускаем их одновременно — вот итоговый результат:

За 7 лет капитал вырос в 5,4 раза. При этом максимальная просадка удержалась в пределах 22%.

Почему портфель выгоднее

1. Результат не зависит от неудачи одного советника

Даже если один из советников попадает в невыгодный для него период, три остальных продолжают работать на других рынках. Не «ставить всё на один EA», а «иметь 4 независимых источника дохода» — именно это психологически и финансово позволяет продолжать торговлю без остановок.

2. Все советники прошли длительную проверку на реальных данных

Эти 4 советника — не просто цифры из короткого бэктеста. NZDCAD PEACE проверен за 16 лет (включая период вне выборки, out-of-sample), AUDCAD — за 10 лет, а оба золотых советника — за 7 лет тестов на реальных данных, и все они подтвердили свою жизнеспособность.

3. Устойчивость важнее эффектности

Совокупная месячная доходность — около 2,1%. На фоне советников, обещающих «10% в месяц», это может показаться скромным. Но советники с высокой месячной доходностью почти всегда рушатся из-за чрезмерного плеча. Даже при доходности 2% в месяц за 7 лет капитал вырастает в 5,4 раза. Именно выживаемость и работа сложного процента в конечном счёте максимизируют капитал.

Советы по управлению портфелем

• Распределение капитала: начните с равного распределения между советниками. Освоившись, можно смещать акценты в зависимости от того, в каком рынке вы разбираетесь лучше.
• Разделение счетов: для советников с усреднением (AUDCAD/NZDCAD) рекомендуется отдельный счёт с отдельной маржой.
• VPS: нагрузка невелика даже при одновременной работе 4 советников. Для стабильной круглосуточной работы рекомендуется использовать VPS.

Итоги

• Концентрация на одном советнике — это риск. Диверсификация между слабокоррелированными советниками — ключ к устойчивой торговле.
• Наш проверенный портфель из 4 советников за 7 лет на реальных данных показал: капитал вырос в 5,4 раза, максимальная просадка 22%, совокупная годовая доходность +27,8%.
• Ставка не на эффектную месячную доходность, а на конструкцию, которая выживает и наращивает капитал за счёт сложного процента. Публикуем только цифры, подтверждённые длительными тестами на реальных данных.

Все советники FXEA365 можно скачать бесплатно. Начните с одного советника, а освоившись — переходите к портфельному управлению. Убедитесь сами в цифрах, которые подтверждены выживаемостью на реальных данных.