MEGAMAX 최강설 철회 — 과잉 최적화 검증 기록

【검증 회고】「MEGAMAX를 뛰어넘는 전략은 없다」는 잘못이었습니다

fxea365.com 운영자입니다. 초판에서는 「MEGAMAX는 이미 전수 탐색을 마친 최강의 해답」, 「단순한 전략 10개를 늘어놓기보다 MEGAMAX 1개에 집중」이라고 썼습니다. 전제가 무너졌으므로 결론도 철회합니다.

초판에서 시도한 것(기록)

초판에서는 MEGAMAX를 뛰어넘는 전략을 찾기 위해 다음 4가지를 시도했습니다.

비교 기준으로 삼은 MEGAMAX의 수치 자체가 잘못되었기 때문에, 시도 1·2의 「MEGAMAX보다 못하다」는 비교는 의미를 잃었습니다.

무엇이 잘못되었나

1. 비교의 잣대가 과잉 최적화의 산물이었다

MEGAMAX의 「PF 119.57」은 같은 과거 데이터로 파라미터를 고르고, 같은 과거 데이터로 성적을 잰 수치였습니다. 미지의 기간이나 실제 틱으로 재면 성적은 무너집니다. 실제로 MT5의 Strategy Tester로 다시 재면 PF 0.58이었고, 9개 통화쌍으로 확장한 버전도 모두 PF 0.57〜0.59·DD 약 99.96%였습니다(자세한 내용은 EA 실기 검증 글).

2. 「뛰어넘는 전략을 찾지 못했다」는 잣대가 너무 높았을 뿐

잣대가 PF 119라면, 제대로 된 전략은 모두 「못하다」고 판정됩니다. 시도 1·2에서 폐기한 전략 중에 실전 운용에 견딜 수 있는 것이 있었을 가능성을 부정할 수 없습니다.

3. 머신러닝 결과(AUC 0.5 전후)는 지금도 유효한 교훈

시도 3·4의 「AUC 0.49〜0.55 = 동전 던지기와 거의 같음」이라는 결과는 MEGAMAX의 수치와는 독립적입니다. 가격만으로 만든 특징량으로 브레이크아웃의 성패를 맞히기는 어렵다 는 교훈은 지금도 변함없습니다.

이 실패로부터 정한 것

• 공개하는 수치는 MT5 Strategy Tester 실측을 기준으로 한다(Python 백테스트만으로 수치를 내지 않는다)
• 1개에 집중하지 않고, 성격이 다른 여러 EA를 게재 수치로 비교한다
• 과거 글의 수치가 무너지면, 주석이 아니라 본문부터 고친다(이 글의 개정도 그 일환입니다)

현재 라인업(사이트 게재 수치·2026-10-11 시점·최대 DD는 상대 DD)

→ EA 목록·랭킹 / 포워드 테스트

참고문헌

• Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
• Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)