MEGAMAX 손절 회피 필터가 효과 없었던 이유

MEGAMAX EA의 「손절 회피 필터 5가지」는 왜 실전에서 효과가 없었나

fxea365.com 운영자입니다. 초판에서 소개한 5가지 필터는 모두 「과거 10년 백테스트에서 손실이 많았던 장면을 피하기」 위해 추가한 것이었습니다. 아래에 각 필터의 내용과, 돌이켜 보니 알게 된 문제점을 정리합니다.

5가지 필터(기록)

초판에서는 필터를 하나 추가할 때마다 승률·PF가 올라가는 표(최종적으로 승률 94.3%·PF 119.57)를 실었지만, 이는 같은 과거 데이터로 필터를 고르고, 같은 데이터로 성적을 잰 결과입니다. 실전 운용의 증거가 되지 않습니다.

돌이켜 보니 알게 된 문제점

1. 과거의 손실을 하나씩 없애면, 과거에만 맞는 형태가 된다

「11〜13시는 승률이 낮았다」, 「저변동성 시에는 지기 쉬웠다」처럼 과거의 손실에 맞춰 조건을 추가할수록 백테스트 성적은 좋아집니다. 그러나 그것은 그 기간의 우연한 편향 까지 외워 버린 결과이며, 미지의 기간에서는 재현되지 않습니다. 조건의 수가 늘어날수록 이 위험은 커집니다.

2. 검증의 토대가 실전 운용과 달랐다

성적은 Python 백테스트로 냈습니다. 스프레드 변동, 체결 지연, 틱 단위의 가격 움직임을 MT5의 Strategy Tester로 재현하자 성적은 크게 달라졌습니다.

3. 연승으로 랏을 늘리는 설계는 손실도 키운다

⑤의 연승 스케일링은 「연패 중에는 작게, 연승 중에는 크게」 거는 설계로, 초판에서는 손실을 억제하는 장치로 소개했습니다. 실제로는 최대 손실이 연승 직후의 최대 랏에서 발생하는 구조가 됩니다. 당사의 다른 EA 검증에서도 큰 손실은 모두 연승 후의 최대 랏에서 나왔음을 확인했습니다.

그래도 남는 교훈

• 스프레드 상한(④)이나 주말을 넘기지 않는 청산은, 전략과 무관하게 비용이나 급변 리스크를 줄이는 일반적인 방어 로서 유효합니다.
• 반면, 과거의 손실 패턴에서 역산한 시간대·변동성·추세 조건은 다른 기간이나 실제 틱으로 검증한 뒤에 채택해야 합니다.

현재 라인업

MEGAMAX EA를 대신하는 현행 EA와 각 EA의 게재 수치(PF·최대 DD·거래 수·검증 기간)는 EA 목록·랭킹에서 확인할 수 있습니다. 초보자분께는 최대 DD가 작은 DONCHIAN ENGINE(USDJPY H1·PF 1.50·최대 DD 10.8%·631거래·9.4년)부터 시작하기를 권합니다.

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