EA 포지션 사이징 — 고정 로트 vs 리스크% 자동 계산 활용법
목차
- 두 가지 로트 결정 방식
- 방식 1: 고정 로트 (UseFixedLot = true)
- 방식 2: 리스크% 자동 계산 (UseFixedLot = false)
- 리스크% 자동 계산 로직
- 두 방식의 장기 자산 곡선 비교
- 고정 로트가 적합한 경우
- 1. 동작 확인·테스트 단계
- 2. 자금의 일부만 EA에 배분하고 싶을 때
- 3. 복수 EA의 밸런스를 조정하고 싶을 때
- 리스크%가 적합한 경우
- 1. 장기 운용·복리 효과를 활용하고 싶을 때
- 2. 계좌 잔고 증감에 자동 대응하고 싶을 때
- 3. 초보자가 '로트를 너무 늘리는' 실수를 방지하고 싶을 때
- 자주 하는 설정 실수
- 실수 1: RiskPercent를 너무 높게 설정
- 실수 2: 고정 로트로 계좌가 늘었을 때 로트 업데이트를 잊음
- 실수 3: 최소 로트 제한에 걸리는 상황을 계산하지 않음
- 권장 설정 요약
- FAQ
- Q: RiskPercent를 1%로 설정하면 매번 1% 손실이 나나요?
- Q: 복수 EA를 운용할 때 RiskPercent는 각각 별도로 설정하나요?
- Q: 자금이 2배가 되면 RiskPercent를 낮추는 것이 좋을까요?
- Q: FixedLot과 RiskPercent를 동시에 사용하는 방법이 있나요?
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EA 포지션 사이징 — 고정 로트 vs 리스크% 자동 계산 활용법
EA 파라미터 중 가장 중요한 것이 바로 로트(거래 수량) 설정입니다. 본 사이트의 EA는 두 가지 방식 중 선택할 수 있습니다: 고정 로트와 리스크% 자동 계산. 어느 방식을 선택하느냐에 따라 장기 자산 곡선이 크게 달라집니다.
두 가지 로트 결정 방식
방식 1: 고정 로트 (UseFixedLot = true)
설정 예시: FixedLot = 0.01
효과: 계좌 잔고에 관계없이 매번 0.01lot으로 진입
특징:
- 로트가 변하지 않으므로 손익 변동폭이 일정함
- 계좌가 늘어도 로트가 자동으로 커지지 않음
- 설정이 단순하고 동작 예측이 쉬움
방식 2: 리스크% 자동 계산 (UseFixedLot = false)
설정 예시: RiskPercent = 1.0
효과: 계좌 잔고 × 1% ÷ SL 폭 = 자동 로트 계산
특징:
- 계좌가 늘어나면 로트도 자동으로 증가 (복리 효과)
- 계좌가 줄어들면 로트도 자동으로 감소 (보호 기능)
- SL 폭과 균형 잡힌 적절한 리스크 유지
리스크% 자동 계산 로직
허용 손실액 = 계좌 잔고 × RiskPercent ÷ 100
필요 로트 = 허용 손실액 ÷ (SL 폭 pips × pip 가치)
예시:
계좌 잔고 = $2,000
RiskPercent = 1.0%
허용 손실액 = $2,000 × 1% = $20
SL 폭 = 800pips (ATR×1.5)
pip 가치 (XAUUSD 0.01lot) = $0.01
필요 로트 = $20 ÷ (800 × $0.01) = $20 ÷ $8 = 2.5
→ 0.01lot 단위로 반올림하여 0.02lot
SL 폭이 클수록(변동성이 높을수록) 자동으로 로트가 작아지고, SL 폭이 작을수록 로트가 커집니다. 변동성에 맞춰 리스크를 일정하게 유지하는 것이 이 방식의 가장 큰 장점입니다.
두 방식의 장기 자산 곡선 비교
계좌 잔고 $1,000에서 시작, 월 평균 수익률 2% EA로 비교.
| 경과 시간 | 고정 로트 (0.01 고정) | 리스크% (1% 자동) |
|---|---|---|
| 시작 시 | $1,000 | $1,000 |
| 6개월 후 | $1,120 | $1,126 |
| 1년 후 | $1,268 | $1,268 |
| 2년 후 | $1,608 | $1,610 |
| 3년 후 | $2,040 | $2,100 |
| 5년 후 | $3,280 | $3,870 |
초반에는 차이가 작지만, 시간이 지날수록 복리 효과로 리스크% 방식이 유리해집니다.
단, 계좌가 커질수록 로트도 커지므로 DD의 절대 금액도 증가한다는 점에 주의하세요.
고정 로트가 적합한 경우
1. 동작 확인·테스트 단계
새 EA를 데모 계좌 또는 실계좌에서 테스트할 때, 로트를 고정해 두면 '매번 동일한 리스크로 동작하는지' 확인하기 쉬워집니다.
2. 자금의 일부만 EA에 배분하고 싶을 때
계좌 잔고 $10,000 중 $2,000만 EA에 사용하고 싶다면, FixedLot = 0.02로 설정하면 실질적으로 $2,000 기준의 리스크 관리가 가능합니다.
3. 복수 EA의 밸런스를 조정하고 싶을 때
포트폴리오 전체의 로트 배분을 수동으로 조정하려면 고정 로트 방식이 제어하기 쉽습니다.
리스크%가 적합한 경우
1. 장기 운용·복리 효과를 활용하고 싶을 때
3년 이상의 장기 운용에서는 리스크%의 복리 효과가 고정 로트와의 차이를 분명히 만들어냅니다.
2. 계좌 잔고 증감에 자동 대응하고 싶을 때
입금·출금·손익 변동에 자동으로 대응하므로 관리 부담이 줄어듭니다.
3. 초보자가 '로트를 너무 늘리는' 실수를 방지하고 싶을 때
수동으로 로트를 설정하면 "성적이 좋으니 늘려볼까"라는 유혹에 빠지기 쉽습니다. 자동 계산 방식을 사용하면 감정적인 개입을 방지할 수 있습니다.
자주 하는 설정 실수
실수 1: RiskPercent를 너무 높게 설정
위험한 예시: RiskPercent = 5.0
→ 10연패 시 계좌 잔고의 40% 이상이 날아갈 가능성
권장 범위는 0.51.0%. 복수 EA를 동시 운용할 경우에는 각각 0.30.5%.
실수 2: 고정 로트로 계좌가 늘었을 때 로트 업데이트를 잊음
$1,000에서 시작해 0.01lot 설정 그대로 $10,000까지 늘어버리는 경우. 리스크가 계좌의 0.1% 이하가 되어 성장 효율이 저하됩니다.
실수 3: 최소 로트 제한에 걸리는 상황을 계산하지 않음
RiskPercent=1.0%, 계좌 $200, SL=800pips인 경우:
허용 손실 = $2.0
필요 로트 = $2.0 ÷ $8.0 = 0.25 → 0.01lot으로 올림
실제 리스크 = 0.01lot × $8.0 = $8.0 → 계좌의 4%
계좌 규모가 너무 작으면 최소 로트 제한으로 인해 설정한 리스크%보다 실제 리스크가 더 커집니다.
권장 설정 요약
| 계좌 규모 | 권장 방식 | 설정값 |
|---|---|---|
| $500 이하 | 고정 로트 | 0.01 (동작 확인 전용) |
| $500~$2,000 | 리스크% | RiskPercent = 0.5~1.0% |
| $2,000~$10,000 | 리스크% | RiskPercent = 0.7~1.0% |
| $10,000 이상 | 리스크% | RiskPercent = 0.5~0.7% (복수 EA 합산 관리) |
FAQ
Q: RiskPercent를 1%로 설정하면 매번 1% 손실이 나나요?
아닙니다. RiskPercent는 '손절매에 걸렸을 때의 최대 손실'을 의미합니다. 이익 실현으로 청산하면 손실은 발생하지 않습니다. EA의 승률이 50%이고 RR이 1:1.5라면, 평균적인 거래는 이익으로 마감됩니다.
Q: 복수 EA를 운용할 때 RiskPercent는 각각 별도로 설정하나요?
네. 각 EA의 RiskPercent는 독립적으로 설정합니다. 3개의 EA를 각각 0.5%로 설정하면, 모두 동시에 진입했을 경우 합산 리스크는 최대 1.5%가 됩니다.
Q: 자금이 2배가 되면 RiskPercent를 낮추는 것이 좋을까요?
일반적으로는 변경할 필요가 없습니다. 리스크% 자동 계산은 계좌 잔고에 따라 로트가 변하므로, 잔고가 2배가 되면 자동으로 로트도 2배가 됩니다. 심리적으로 큰 손실 금액이 신경 쓰인다면 0.7%→0.5%로 낮추는 것도 하나의 선택지입니다.
Q: FixedLot과 RiskPercent를 동시에 사용하는 방법이 있나요?
UseFixedLot=false로 설정하면 리스크% 계산이 활성화됩니다. FixedLot은 UseFixedLot=true일 때만 사용됩니다. 둘 중 하나만 적용됩니다.
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