전 체결 CSV 보관, 스프레드시트로 직접 검산

결론: 리포트 요약보다 내 손에 있는 체결 목록을 믿으세요

결론부터 말씀드립니다. EA를 운용한다면 모든 체결을 CSV로 직접 보관하고, 스프레드시트로 직접 다시 집계하는 습관을 들이세요. MT5 리포트나 EA 배포 페이지의 수치는 편리하지만 어디까지나 요약일 뿐입니다. 어떤 체결이 수익을 냈고 어디서 비용으로 깎였는지는 체결 내역을 한 줄씩 늘어놓아야 보입니다.

저희는 배포하는 쪽이지만, 이 점은 분명히 적어 둡니다. 저희가 공개한 수치도 그대로 믿지 말고, 본인 계좌의 체결로 직접 확인해 주세요.

왜 직접 다시 집계해야 할까

요약은 "어떻게 셌는지"를 감춥니다

PF나 승률은 무엇을 1건으로 세느냐에 따라 값이 달라집니다. MT5에서는 하나의 포지션에 "진입"과 "청산" 두 개의 체결(딜)이 기록됩니다. 부분 청산을 하면 청산 쪽 체결은 더 늘어납니다. 어떤 단위로 승패를 셌는지 모르면 같은 계좌에서도 서로 다른 승률이 나옵니다.

손익은 세 가지 이상의 부품으로 이루어집니다

청산 1건의 손익은 대체로 다음 부품으로 나눌 수 있습니다.

리포트의 "순이익"은 이것들을 합친 값입니다. 가격 변동에서는 이기고 있는데 수수료와 스왑에 다 깎여 사라지는 EA도 드물지 않습니다. 손익을 부품별로 나누는 것이 검산의 첫걸음입니다.

구체적인 절차

1. 체결 내역을 CSV로 저장합니다

MT5의 "내역" 탭에서 계좌 내역 리포트를 저장할 수 있습니다. 다만 저장 형식이나 열 배치는 빌드나 브로커에 따라 다를 수 있습니다. 그래서 저희는 스크립트로 체결을 한 줄씩 내보내 열을 직접 고정하는 방법을 권장합니다. 최소한 갖춰야 할 열은 다음과 같습니다.

• 체결 번호·포지션 ID·시각
• 종목·매매 방향·진입인지 청산인지의 구분
• 랏·가격
• 손익·수수료·스왑(각각 별도 열로)
• 매직넘버·코멘트

내보내기에 쓸 수 있는 보조 도구는 MT5 도구에 정리해 두었습니다.

2. 포지션 단위로 다시 묶습니다

포지션 ID를 키로 삼아 진입과 청산 체결을 한 줄로 합칩니다. 부분 청산이 있으면 청산 쪽의 손익·수수료·스왑을 합산합니다. 이 단계에서 비로소 "1트레이드 = 1행" 표가 만들어집니다.

3. 손익을 분해해 집계합니다

스프레드시트로 다음 값을 구합니다.

• 총이익(플러스 행의 합계)과 총손실(마이너스 행 합계의 절댓값)
• PF = 총이익 ÷ 총손실
• 승률 = 플러스 행의 수 ÷ 전체 행 수
• 수수료 합계·스왑 합계가 각각 순손익의 몇 %에 해당하는지

PF는 수수료·스왑을 포함한 경우와 포함하지 않은 경우를 모두 구하세요. PF 1.0 이상을 유지하는 것처럼 보여도 비용을 넣으면 1.0 아래로 내려간다면, 그 EA의 우위는 비용 추정에 따라 달라지는 정도라고 보는 편이 안전합니다.

4. 리포트와 대조합니다

직접 집계한 순손익이 MT5 리포트와 일치하는지 확인합니다. 어긋난다면 먼저 입출금 행이 섞였거나 다른 EA(매직넘버가 다른)의 체결이 들어오지 않았는지 의심해 보세요.

5. 공개 수치와 성격을 비교합니다

예를 들어 DONCHIAN ENGINE은 백테스트에서 PF 1.5·승률 34.5%·631거래라는 실측값을 가집니다. 승률이 낮고 소수의 큰 승리로 수익을 내는 유형입니다. 본인의 체결에서도 "평균 이익이 평균 손실을 크게 웃돌고 승률은 낮은 편"이라는 형태가 나오는지 살펴보세요. 수치가 일치하는지보다 손익의 형태가 비슷한지를 보는 쪽이 실용적입니다.

한계와 주의점

검산이 만능은 아닙니다. 알 수 없는 점도 솔직하게 적어 둡니다.

• 건수가 적을 때는 아무것도 말할 수 없습니다. 수십 건의 집계에서 PF가 좋든 나쁘든, 그것이 EA의 실력인지 운인지는 구분할 수 없습니다.
• 백테스트와 실운용은 별개입니다. 저희는 Exness의 데모 계좌로 포워드 테스트를 공개하고 있지만, 데모 계좌의 체결은 실계좌의 체결과 같지 않습니다. 슬리피지나 체결 거부가 나타나는 양상이 다를 수 있습니다. 또 백테스트 수치와 포워드 테스트 수치는 조건이 다르므로 같은 표에 놓고 비교하지 마세요.
• 스왑은 브로커와 시기에 따라 달라집니다. 과거 체결에서 나온 스왑 비중이 앞으로도 같다고는 할 수 없습니다.
• CSV는 그저 텍스트입니다. 내보내는 도중에 빠진 체결이 있어도 스프레드시트는 아무 경고도 하지 않습니다. 건수를 반드시 리포트와 대조하세요.

검산으로 알 수 있는 것은 "과거에 무슨 일이 있었는가"까지입니다. 앞으로의 성적을 보장하는 것은 아닙니다.

정리

• 리포트 요약이 아니라 체결 내역을 CSV로 남겨 직접 집계한다
• 수수료·스왑은 별도 열로 저장해 손익을 부품별로 분해한다
• 체결을 포지션 ID로 1트레이드 1행으로 묶은 뒤 PF·승률을 구한다
• PF는 비용을 포함한 경우와 포함하지 않은 경우를 모두 확인한다
• 공개 수치와는 수치의 일치보다 "손익의 형태"가 비슷한지를 비교한다
• 건수가 적은 집계·데모 계좌 결과·백테스트 결과를 혼동하지 않는다

검산에 쓰는 지표를 읽는 법은 EA·MT5 노하우에서, 각 EA의 실측값은 실측 랭킹에서 확인할 수 있습니다.