Stesso EA. Tre broker.
Abbiamo puntato sulla nostra gamma lo stesso bisturi usato su oltre 800 EA del mercato. 22 EA, eseguiti su tick reali di Exness, XMTrading ed HFM: stessa finestra, stesse impostazioni, valori predefiniti di distribuzione. Lo stesso EA si comporta allo stesso modo quando cambia il broker? Ecco tutti i numeri, compresi quelli che preferiremmo non mostrare.
Perché
Perché eseguire lo stesso EA su broker diversi
Anche un test su tick reali dimostra poco se proviene da un solo broker: il risultato potrebbe semplicemente adattarsi a quel singolo feed. Spread, modalità di esecuzione, fuso orario del server, nomi dei simboli e specifiche dei contratti cambiano da un broker all'altro. Un EA che disegna una curva splendida presso una società può svuotare il conto presso un'altra. Per questo eseguiamo lo stesso binario con le stesse impostazioni su più broker contemporaneamente e confrontiamo.
Condizioni del test
- Ambito
- 22 EA della gamma pubblicata al momento del test
- Broker
- Conti demo Exness / XMTrading / HFMarkets
- Tick
- Richiesti tick reali Model 4; copertura effettiva XM 100% / HFM 54–56% (vedi nota)
- Finestra
- 2026.01.02 – 2026.07.31 (identica per tutti i broker)
- Capitale
- $10.000 / leva 1:500
- Impostazioni
- Valori predefiniti di distribuzione, non modificati
Risultato
20 su 22 hanno mantenuto lo stesso segno tra i broker
La tabella confronta HFM con XM. 20 EA hanno mantenuto lo stesso segno di P&L su entrambi i broker, 1 lo hanno invertito ed esattamente uno si è rotto su un solo broker. Le differenze di drawdown dell'equity restano entro pochi punti per quasi tutti i simboli: il comportamento dell'EA in sé si riproduce tra i broker.
| EA | P&L HFM | P&L XM | DD equity HFM | DD equity XM | Operazioni (HFM/XM) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD NEURONvecchia build v2.01 (l'attuale v3.18 è un motore diverso) | +2,781,698 | +1,696,133 | 16,38% | 21,14% | 447 / 444 |
| BITCOIN METEORfuori produzione | +1,971 | +1,588 | 36,21% | 36,67% | 10 / 10 |
| BITCOIN NOVAfuori produzione | +1,874 | +1,476 | 30,43% | 30,60% | 10 / 10 |
| TRINITY TREND | +886 | +331 | 14,73% | 18,35% | 38 / 38 |
| NASDAQ DIP BUYERfuori produzione | +331 | +746 | 2,98% | 6,23% | 2 / 9 |
| Vecchio EA USDJPY A (integrato in MEGAMAX)fuori produzione | +492 | +675 | 9,17% | 9,40% | 55 / 53 |
| BITCOIN GLACIERfuori produzione | +380 | +306 | 4,39% | 4,62% | 3 / 3 |
| BITCOIN COMET | +233 | +264 | 12,27% | 12,27% | 12 / 12 |
| SOLANA COMETfuori produzione | +22 | +190 | 6,77% | 6,43% | 11 / 11 |
| BITCOIN NANOfuori produzione | +157 | +111 | 2,72% | 2,88% | 3 / 3 |
| ETHEREUM TREND | +24 | +4 | 10,48% | 10,97% | 8 / 8 |
| GOLD PIVOTsegno invertitofuori produzione | -553 | +300 | 10,07% | 5,86% | 24 / 24 |
| MEGAMAX USDJPY | -199 | -328 | 11,56% | 12,51% | 56 / 60 |
| GOLD VIPER | -289 | -764 | 23,93% | 24,54% | 18 / 19 |
| BITCOIN COILfuori produzione | -386 | -401 | 7,38% | 7,43% | 3 / 3 |
| ATLAS PORTFOLIO | -459 | -1,004 | 26,75% | 28,26% | 154 / 173 |
| MEGAMAX GBPJPY | -797 | -974 | 22,37% | 23,77% | 119 / 121 |
| MEGAMAX EURJPY | -807 | -969 | 22,42% | 23,61% | 119 / 121 |
| ETHEREUM NOVA | -1,068 | -1,372 | 27,70% | 29,04% | 7 / 7 |
| Vecchio EA USDJPY B (integrato in MEGAMAX)fuori produzione | -1,541 | -1,931 | 31,63% | 33,88% | 56 / 57 |
| DONCHIAN ENGINE | -199 | -328 | 11,56% | 12,51% | 56 / 60 |
| GOLD KING v6difetto rilevato | +6,270 | -9,772 | 54,72% | 98,61% | 345 / 451 |
Nota: DONCHIAN ENGINE (il motore gratuito) esegue lo stesso nucleo sullo stesso simbolo di MEGAMAX USDJPY, quindi i dati identici sono previsti, non un refuso.
Non leggere questa tabella come uno storico di performance
Si tratta di sette mesi, impostazioni predefinite e conti demo: non è una dichiarazione di redditività. Diversi EA hanno operato meno di dieci volte, quindi il loro P&L non ha alcun peso statistico. L'unica cosa da leggere qui è se lo stesso EA si è comportato allo stesso modo presso società diverse. Lo storico pluriennale effettivo su tick reali di ogni EA si trova nella sua pagina.
Cosa si è rotto
Un EA si è rotto, e solo su un broker
GOLD KING v6 ha reso +6.270 su HFM ma -9.772 su XM: il 97,7% del conto perso, drawdown dell'equity del 98,61%. Stesso binario, stesse impostazioni. La causa si è rivelata un difetto dell'EA. Misurava lo scarto tra l'ora del server e GMT una sola volta all'avvio, quindi dopo il cambio dell'ora legale di marzo o novembre continuava a funzionare con un'ora di sfasamento. Per una strategia che entra in base agli orari delle sessioni, uno spostamento di un'ora distrugge la strategia stessa.
Abbiamo modificato il rilevamento in modo che rimisuri ogni settimana a partire dal gap di apertura del lunedì, e abbiamo rieseguito la stessa finestra con il binario distribuito (v6.21).
| Prima della correzione | Dopo la correzione (v6.21 distribuita) | |
|---|---|---|
| Profitto netto | -9.772 USD (-97,7%) | +7.760 USD (+77,6%) |
| Profit factor | 0.48 | 3.11 |
| Drawdown massimo dell'equity | 98.61% | 64.18% |
| Operazioni | 451 | 390 |
Un test su un solo broker non lo avrebbe mai fatto emergere. Il binario precedente alla correzione era in profitto sia su HFM sia su Exness. È esattamente ciò che si ottiene testando su più broker.
Trasparenza totale
Cosa diremo senza giri di parole
I due broker differiscono nella copertura dei tick reali
Chiedere a MT5 il Model 4 (tick reali) riempie solo i periodi che il broker distribuisce effettivamente; MT5 sintetizza il resto dalle barre M1. La copertura misurata qui è stata del 100% su XM ma del 54–56% su HFM, quindi circa metà della colonna HFM si basa su tick generati. Il divario tra XM e HFM riflette perciò sia la qualità dei tick sia il comportamento del broker. È la stessa obiezione che solleviamo verso gli EA del mercato, quindi la stessa nota va sulla nostra tabella. Ogni report MT5 indica la propria "History Quality: N% real ticks": leggi sempre quella riga prima di acquistare qualsiasi cosa.
Anche dopo la correzione, il DD dell'equity resta alto al 64%
GOLD KING v6 mostra solo il 4,16% di drawdown del saldo, mentre il drawdown dell'equity, che conta le perdite aperte non realizzate, raggiunge il 64%. Questo divario è tipico degli EA con struttura a grid, ed è il motivo per cui dovresti diffidare ogni volta che un venditore ti mostra solo il drawdown del saldo. È anche il motivo per cui pubblichiamo sempre il dato dell'equity.
Un EA ha invertito il segno
GOLD PIVOT ha cambiato il segno del suo P&L tra HFM e XM. L'oscillazione rientra nel ±5% del capitale iniziale, che su sette mesi e circa venti operazioni interpretiamo come rumore. Lo pubblichiamo comunque, come prova concreta che la scelta del broker sposta il risultato.
Molti EA sono in negativo in questa finestra
Isolando i sette mesi da gennaio a luglio 2026, quasi la metà dei 22 risulta leggermente in negativo. La maggior parte sono trend follower a bassa frequenza che semplicemente non hanno trovato il loro setup e hanno operato solo poche volte. Che una finestra breve non possa classificare gli EA è proprio l'argomento che usiamo contro gli EA del mercato, quindi applichiamo a noi stessi lo stesso metro.
Sui dati
Tutte le cifre di questa pagina sono estratte meccanicamente dai report reali generati dallo Strategy Tester di MT5. I report sono conservati nel nostro archivio interno e vengono confrontati con i valori pubblicati ogni volta che un numero cambia. Condividiamo i singoli report su richiesta.
I numeri scomodi escono per primi
Abbiamo scritto di aver testato con tick reali oltre 800 EA del mercato e che la maggior parte erano miraggi. Quella critica regge solo se ci misuriamo con lo stesso metro. Un difetto del nostro prodotto di punta, la correzione, la nuova verifica e la debolezza che ancora rimane: tutto viene pubblicato qui.
Avvertenza: le cifre di questa pagina descrivono risultati passati su un periodo fisso e non garantiscono rendimenti futuri. Il trading automatico comporta il rischio di perdere il capitale. Tutti i valori sono stati misurati tra il 2 gennaio e il 31 luglio 2026 con un capitale iniziale di $10,000, leva 1:500 e le impostazioni predefinite di fabbrica.