Position Sizing per EA: Lotto Fisso vs Calcolo Automatico in Percentuale di Rischio

Tra tutti i parametri di un EA, quello più importante riguarda il lotto (la dimensione della posizione). Gli EA di questo sito offrono due metodi: lotto fisso e calcolo automatico in percentuale di rischio. La scelta tra i due può influenzare significativamente la curva del capitale nel lungo periodo.

I Due Metodi di Determinazione del Lotto

Metodo 1: Lotto Fisso (UseFixedLot = true)

Esempio: FixedLot = 0.01
Effetto: ogni operazione utilizza 0.01 lotto, indipendentemente dal saldo del conto

Caratteristiche:

• La volatilità dei profitti e delle perdite rimane costante poiché il lotto non cambia
• Il lotto non aumenta automaticamente anche se il conto cresce
• Configurazione semplice e comportamento prevedibile

Metodo 2: Calcolo Automatico in Percentuale di Rischio (UseFixedLot = false)

Esempio: RiskPercent = 1.0
Effetto: saldo del conto × 1% ÷ ampiezza SL = calcolo automatico del lotto

Caratteristiche:

• Il lotto aumenta automaticamente al crescere del conto (effetto composto)
• Il lotto si riduce automaticamente se il conto diminuisce (funzione di protezione)
• Il rischio rimane proporzionato all'ampiezza del SL

La Logica del Calcolo Automatico in Percentuale di Rischio

Perdita massima tollerata = saldo conto × RiskPercent ÷ 100
Lotto necessario = perdita massima tollerata ÷ (ampiezza SL in pips × valore per pip)

Esempio:
Saldo conto = $2.000
RiskPercent = 1,0%
Perdita massima tollerata = $2.000 × 1% = $20
Ampiezza SL = 800 pips (ATR × 1,5)
Valore per pip (XAUUSD 0,01 lotto) = $0,01

Lotto necessario = $20 ÷ (800 × $0,01) = $20 ÷ $8 = 2,5
→ Arrotondato all'unità minima di 0,01 lotto: 0,02 lotti

Quando l'ampiezza del SL è grande (alta volatilità), il lotto si riduce automaticamente; quando è piccola, il lotto aumenta. Il principale vantaggio è che il rischio rimane costante in funzione della volatilità.

Differenza nella Curva del Capitale a Lungo Termine tra i Due Metodi

Confronto partendo da un saldo di $1.000, con un EA che genera mediamente il 2% al mese.

La differenza è piccola all'inizio, ma con il passare del tempo l'effetto composto avvantaggia sempre più il metodo a percentuale di rischio.

Tuttavia, poiché il lotto aumenta proporzionalmente alla crescita del conto, è importante tenere presente che anche l'importo assoluto del DD aumenta.

Quando Conviene il Lotto Fisso

1. Fase di Test e Verifica del Funzionamento

Quando si testa un nuovo EA su un conto demo o reale, mantenere il lotto fisso rende più facile verificare che l'EA stia operando sempre con lo stesso rischio.

2. Quando Si Vuole Destinare Solo una Parte del Capitale all'EA

Se si desidera che l'EA utilizzi solo $2.000 su un saldo totale di $10.000, impostare FixedLot = 0.02 permette di gestire il rischio come se il capitale di riferimento fosse $2.000.

3. Quando Si Vuole Bilanciare Manualmente Più EA

Se si preferisce regolare manualmente la distribuzione dei lotti nell'intero portafoglio, il lotto fisso offre un controllo più preciso.

Quando Conviene la Percentuale di Rischio

1. Gestione a Lungo Termine con Interesse Composto

In un'operatività di 3 anni o più, l'effetto composto della percentuale di rischio crea una differenza significativa rispetto al lotto fisso.

2. Quando Si Vuole Adattare Automaticamente le Variazioni di Saldo

L'adattamento automatico a depositi, prelievi e variazioni di profitto/perdita riduce il lavoro di gestione manuale.

3. Per Evitare l'Errore di Aumentare Eccessivamente il Lotto (Utile per i Principianti)

Quando il lotto viene impostato manualmente, è facile cedere alla tentazione di aumentarlo in un momento favorevole. Il calcolo automatico previene l'interferenza emotiva.

Errori di Configurazione Comuni

Errore 1: Impostare RiskPercent Troppo Alto

Esempio pericoloso: RiskPercent = 5,0
→ 10 perdite consecutive potrebbero eliminare oltre il 40% del saldo del conto

Il valore consigliato è tra 0,5% e 1,0%. Se si utilizzano più EA simultaneamente, impostare 0,3%–0,5% per ciascuno.

Errore 2: Dimenticare di Aumentare il Lotto con il Lotto Fisso Quando il Conto Cresce

Caso tipico: si parte da $1.000 con 0,01 lotti e si arriva a $10.000 mantenendo la stessa impostazione. Il rischio scende sotto lo 0,1% del saldo, riducendo drasticamente l'efficienza di crescita.

Errore 3: Non Calcolare il Limite del Lotto Minimo

Con RiskPercent = 1,0%, saldo di $200 e SL = 800 pips:

Perdita massima tollerata = $2,0
Lotto necessario = $2,0 ÷ $8,0 = 0,25 → arrotondato a 0,01 lotto
Rischio effettivo = 0,01 lotto × $8,0 = $8,0 → 4% del saldo

Con un saldo troppo piccolo, il limite del lotto minimo fa sì che il rischio reale superi la percentuale impostata.

Riepilogo delle Impostazioni Consigliate

Domande Frequenti

D: Impostando RiskPercent all'1%, perderò l'1% a ogni operazione?

No. RiskPercent rappresenta la perdita massima nel caso in cui venga colpito lo stop loss. Se l'operazione viene chiusa in profitto, non si registra alcuna perdita. Se l'EA ha un tasso di vincita del 50% con un rapporto rischio/rendimento di 1:1,5, la media delle operazioni sarà in utile.

D: Con più EA attivi, imposto RiskPercent separatamente per ciascuno?

Sì. Il RiskPercent di ogni EA viene impostato in modo indipendente. Se si configurano 3 EA ciascuno allo 0,5%, il rischio combinato massimo in caso di ingresso simultaneo di tutti è dell'1,5%.

D: Se il mio capitale raddoppia, è meglio ridurre RiskPercent?

In genere non è necessario modificarlo. Il calcolo automatico in percentuale di rischio adatta il lotto in base al saldo: se il saldo raddoppia, il lotto raddoppia automaticamente. Se l'importo assoluto delle perdite diventa psicologicamente pesante, è possibile ridurre la percentuale dallo 0,7% allo 0,5%.

D: È possibile utilizzare FixedLot e RiskPercent contemporaneamente?

No. Impostando UseFixedLot = false si attiva il calcolo in percentuale di rischio. FixedLot viene utilizzato solo quando UseFixedLot = true. Viene applicato esclusivamente uno dei due metodi.

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