Storico operazioni in CSV: verificalo da solo in Excel

Conclusione: fidati dell'elenco delle esecuzioni, non del riepilogo

Parto dalla conclusione. Se usi un EA, prendi l'abitudine di salvare in CSV tutte le esecuzioni e ricalcolare i totali da solo in un foglio di calcolo. I report di MT5 e i numeri sulle pagine di distribuzione degli EA sono comodi, ma restano un riepilogo. Capire quali esecuzioni hanno generato profitto e dove i costi lo hanno eroso è possibile solo mettendo lo storico in fila, riga per riga.

Parliamo dal lato di chi distribuisce, ma lo scriviamo chiaramente: non fidarti ciecamente nemmeno dei numeri che pubblichiamo noi. Verificali con le esecuzioni del tuo conto.

Perché rifare i conteggi da soli

Il riepilogo nasconde «come si è contato»

PF e percentuale di vittorie cambiano a seconda di ciò che si conta come una singola operazione. In MT5 ogni posizione registra due esecuzioni (deal): l'entrata e l'uscita. Con le chiusure parziali, le esecuzioni di uscita aumentano ancora. Se non si sa in quale unità sono contate vittorie e sconfitte, lo stesso conto può produrre percentuali diverse.

Il P&L è fatto di almeno tre componenti

Il risultato di una chiusura si scompone, in genere, nelle seguenti parti.

Il «profitto netto» del report è la somma di tutte queste voci. Non è raro che un EA vinca sul prezzo ma venga azzerato da commissioni e swap. Scomporre il P&L in componenti è il primo passo della verifica.

Procedura pratica

1. Salva lo storico delle esecuzioni in CSV

Dalla scheda «Cronologia» di MT5 puoi salvare il report della cronologia del conto. Tuttavia formato e ordine delle colonne possono variare a seconda della build o del broker. Per questo consigliamo di scrivere le esecuzioni riga per riga con uno script, fissando le colonne da sé. Le colonne minime da avere sono:

• numero dell'esecuzione, ID della posizione, orario
• simbolo, direzione, distinzione tra entrata e uscita
• lotti e prezzo
• profitto/perdita, commissioni, swap (in colonne separate)
• magic number e commento

Gli strumenti di supporto per l'esportazione sono raccolti in Strumenti MT5.

2. Ricostruisci i dati a livello di posizione

Usando l'ID della posizione come chiave, riunisci in una riga l'esecuzione di entrata e quella di uscita. In caso di chiusure parziali, somma profitto, commissioni e swap del lato uscita. Solo a questo punto ottieni una tabella con «un'operazione = una riga».

3. Scomponi e aggrega il P&L

Nel foglio di calcolo ricava questi valori:

• profitto lordo (somma delle righe positive) e perdita lorda (valore assoluto della somma delle righe negative)
• PF = profitto lordo ÷ perdita lorda
• percentuale di vittorie = numero di righe positive ÷ numero totale di righe
• quanta parte del P&L netto rappresentano il totale delle commissioni e il totale degli swap

Calcola il PF sia includendo sia escludendo commissioni e swap. Se il PF resta sopra 1.0 ma scende sotto 1.0 una volta inseriti i costi, è più prudente ritenere che il vantaggio di quell'EA dipenda dalla stima dei costi.

4. Confronta con il report

Verifica che il tuo P&L netto coincida con quello del report MT5. Se c'è uno scarto, sospetta prima di tutto le righe di depositi/prelievi e le esecuzioni di altri EA (con magic number diverso) finite nel conteggio.

5. Confronta il carattere con i valori pubblicati

Ad esempio DONCHIAN ENGINE ha un valore misurato nel backtest di PF 1.5, percentuale di vittorie 34.5% e 631 operazioni. Ha una percentuale di vittorie bassa e guadagna con poche vincite grandi. Controlla se anche nelle tue esecuzioni emerge lo stesso profilo: «profitto medio molto superiore alla perdita media, con percentuale di vittorie contenuta». Più che la coincidenza dei numeri, è più utile verificare se la forma del P&L è simile.

Limiti e avvertenze

La verifica non è onnipotente. Scriviamo onestamente anche ciò che non permette di capire.

• Con pochi dati non si può dire nulla. Con qualche decina di operazioni, un PF buono o cattivo non permette di distinguere tra abilità dell'EA e fortuna.
• Backtest e operatività reale sono cose diverse. Pubblichiamo un forward test su un conto demo Exness, ma le esecuzioni su demo non coincidono con quelle su un conto reale: slippage e rifiuti degli ordini possono comportarsi diversamente. Inoltre backtest e forward test hanno condizioni diverse, quindi non metterli a confronto nella stessa tabella.
• Lo swap cambia con il broker e nel tempo. La quota di swap calcolata sulle esecuzioni passate non è detto che resti uguale in futuro.
• Il CSV è solo testo. Se durante l'esportazione manca qualche esecuzione, il foglio di calcolo non avvisa di nulla. Confronta sempre il numero di righe con il report.

La verifica mostra solo «che cosa è successo in passato». Non garantisce i risultati futuri.

In sintesi

• Non affidarti al riepilogo del report: salva lo storico in CSV e aggrega da solo
• Salva commissioni e swap in colonne separate e scomponi il P&L in componenti
• Riunisci le esecuzioni per ID posizione, una riga per operazione, prima di calcolare PF e percentuale di vittorie
• Verifica il PF sia con sia senza i costi
• Rispetto ai valori pubblicati, confronta più la «forma del P&L» che la coincidenza dei numeri
• Non confondere aggregati su pochi dati, risultati su demo e risultati di backtest

Per la lettura degli indicatori usati nella verifica vedi Know-how su EA e MT5, mentre i valori misurati di ogni EA sono nella classifica dei risultati misurati.