बैकटेस्ट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स कैसे पढ़ें — रिपोर्ट के नंबरों की सही व्याख्या

कुल नेट प्रॉफिट (Total Net Profit)

कुल मुनाफे से कुल नुकसान घटाने पर मिला अंतिम P&L। EA का अंतिम नतीजा, लेकिन अकेले से मूल्यांकन नहीं होता।

प्रॉफिट फैक्टर (PF)

कुल मुनाफा ÷ कुल नुकसान। 1.0 पर break-even, 1.0 से ज़्यादा पर प्रॉफिट। 1.1〜1.5 सामान्य रेंज है। 3.0 से ज़्यादा हो तो curve fitting का संदेह।

एक्सपेक्टेड पेऑफ (Expected Payoff)

प्रति ट्रेड औसत P&L। प्लस होने का मतलब है प्रति ट्रेड expected value प्लस है। कॉस्ट काटने के बाद भी प्लस होना ज़रूरी है।

रिकवरी फैक्टर (Recovery Factor)

कुल नेट प्रॉफिट ÷ अधिकतम ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन के मुकाबले कितना कमाया — यह दर्शाता है। जितना ज़्यादा, उतना कुशल।

अधिकतम ड्रॉडाउन (Maximal Drawdown)

बैलेंस का हाई-वॉटर मार्क से अधिकतम कितना गिरावट — % और रकम में। यह नंबर दर्शाता है कि लाइव ट्रेडिंग में कितनी गिरावट सहनी पड़ सकती है।

रिलेटिव ड्रॉडाउन (Relative Drawdown)

बैलेंस के प्रतिशत के रूप में ड्रॉडाउन। लाइव ट्रेडिंग में महसूस होने वाले दर्द के करीब। 20% के अंदर एक पैमाना है।

अधिकतम कंसेक्यूटिव लॉस (Consecutive Losses)

लगातार हार की अधिकतम संख्या। लाइव ट्रेडिंग में इससे भी ज़्यादा लगातार नुकसान हो सकते हैं — यह मानकर मनी मैनेजमेंट तैयार करें।

अधिकतम कंसेक्यूटिव लॉस की रकम

प्रति ट्रेड नहीं, बल्कि लगातार नुकसान जारी रहने पर कुल नुकसान। जाँचें कि अकाउंट यह झेल सकता है या नहीं।

कुल ट्रेड्स (Total Trades)

सांख्यिकीय विश्वसनीयता का पैमाना। कम से कम 100 ट्रेड, हो सके तो 300 से ज़्यादा न हों तो नतीजा संयोगवश होने की संभावना ज़्यादा है।

विन रेट (Win Rate)

जीतने वाले ट्रेड का अनुपात। अकेले बेमानी है, रिस्क-रिवार्ड रेश्यो के साथ देखें। 40% win rate पर भी RR 1:2 हो तो expected value प्लस है।

शार्प रेश्यो (Sharpe Ratio)

रिस्क (उतार-चढ़ाव) के मुकाबले रिटर्न की दक्षता। जितना ज़्यादा, उतना स्थिर कमाई। 1.0 के आसपास एक पैमाना है।

इक्विटी कर्व (बैलेंस ग्राफ)

नंबर नहीं, लेकिन सबसे ज़रूरी। बहुत smooth हो तो curve fitting, सीढ़ीनुमा हो तो स्थिर, अचानक गिरावट हो तो रिस्क पॉइंट पता चलता है।