डेमो बनाम लाइव स्प्रेड: बैकटेस्ट नतीजों की कटौती आंकें

निष्कर्ष: डेमो में आया प्रदर्शन ज्यों का त्यों लाइव में नहीं आता

पहले निष्कर्ष। डेमो अकाउंट पर नतीजे अच्छे आएं, तब भी मानकर चलें कि लाइव अकाउंट पर स्प्रेड की वजह से प्रदर्शन कुछ घटेगा। यह गिरावट EA की ट्रेडिंग आवृत्ति और हर ट्रेड की प्राइस रेंज पर बहुत निर्भर करती है, इसलिए "इतने प्रतिशत घटेगा" जैसी कोई एक संख्या नहीं दी जा सकती। इसीलिए हम यह तरीका सुझाते हैं: अपने लाइव अकाउंट पर स्प्रेड का वितरण मापें और उस अंतर को हर ट्रेड की लागत मानकर टेस्ट नतीजों से घटाएं।

ध्यान रहे, FXEA365 पर प्रकाशित सभी फॉरवर्ड रिकॉर्ड Exness के डेमो अकाउंट पर किए गए फॉरवर्ड टेस्ट हैं। ये लाइव अकाउंट के नतीजे नहीं हैं। इस लेख में बताई गई "कटौती" हमारे अपने प्रकाशित डेटा पर भी लागू होती है।

डेमो में स्प्रेड अक्सर बेहतर क्यों दिखता है

प्राइस फ़ीड की शर्तें अलग हो सकती हैं

यह ज़रूरी नहीं कि डेमो और लाइव अकाउंट एक ही प्राइस फ़ीड को एक ही शर्तों पर इस्तेमाल करें। ब्रोकर और अकाउंट टाइप के आधार पर डेमो में स्प्रेड कम दिख सकता है, आर्थिक आंकड़ों के समय भी कम फैल सकता है, और ऑर्डर में स्लिपेज नहीं होता। वहीं कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जहां लगभग कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए यहां बस इतना कहा जा सकता है कि यह ब्रोकर पर निर्भर है और जांचे बिना पता नहीं चलता।

फ़र्क औसत में नहीं, "स्प्रेड फैलने के पलों" में पड़ता है

स्प्रेड का अंतर सामान्य समय की बजाय सुबह के रोलओवर, आर्थिक आंकड़ों के ठीक बाद और सप्ताह की शुरुआत के गैप जैसे समयों पर ज़्यादा दिखता है। अगर EA की एंट्री इन्हीं समयों पर केंद्रित है, तो औसत स्प्रेड एक जैसा दिखने पर भी असल में चुकाई जाने वाली लागत कहीं ज़्यादा होती है।

ज़्यादा ट्रेड और छोटी प्राइस रेंज वाले EA पर असर ज़्यादा होता है

एक ट्रेड में जितनी छोटी रेंज का लक्ष्य होता है, मुनाफ़े में स्प्रेड का हिस्सा उतना बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, हमारी साइट का GOLD TRIPWIRE MT5 बैकटेस्ट में औसत होल्डिंग समय 0:21:12 वाला शॉर्ट-टर्म प्रकार है। MEGAMAX DONCHIAN के बैकटेस्ट में औसत होल्डिंग समय 32:58:21 है। इनकी तुलना करें तो सामान्य रूप से, स्प्रेड का उतना ही अंतर होने पर भी शॉर्ट-टर्म प्रकार के प्रदर्शन पर असर ज़्यादा पड़ने की संरचना बनती है। फिर भी, असल में कितना असर पड़ेगा, यह मापे बिना नहीं कहा जा सकता।

लाइव अकाउंट पर स्प्रेड का वितरण मापने का तरीका

मुख्य बात चरण 4 है। सभी समयों का औसत नहीं, बल्कि जिस समय EA ऑर्डर भेजता है उस समय का स्प्रेड ही असली लागत है। रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट खुद भी लिख सकते हैं, या MT5 टूल्स में मौजूद सहायक टूल्स को जोड़कर भी बना सकते हैं।

कटौती कैसे लागू करें

हर ट्रेड की अतिरिक्त लागत के रूप में घटाएं

यह सबसे सरल और गलती की कम संभावना वाला तरीका है।

1. चरण 5 में निकले "लाइव और डेमो अकाउंट के स्प्रेड के अंतर" को Δ मानें
2. अतिरिक्त लागत = Δ × प्रति 1 लॉट मूल्य × लॉट संख्या × ट्रेडों की संख्या
3. टेस्ट के कुल मुनाफ़े में से अतिरिक्त लागत घटाएं और PF दोबारा निकालें

PF का अर्थ है "कुल मुनाफ़ा ÷ कुल नुकसान", इसलिए लागत बढ़ने पर अंश घटता है और हर बढ़ता है। जिस EA का मूल PF 1.0 के पास है, वह थोड़ी सी अतिरिक्त लागत से भी 1.0 के नीचे जा सकता है।

स्प्रेड को स्थिर रखकर बैकटेस्ट दोबारा चलाएं

MT5 के टेस्टर में स्प्रेड को एक निश्चित मान पर सेट किया जा सकता है। लाइव अकाउंट पर मापा गया ऊपरी 10% का मान डालकर टेस्ट दोबारा चलाने पर आकलन निराशावादी (सावधानी वाला) पक्ष का बनता है। मीडियन और ऊपरी 10% दोनों के साथ चलाकर देखें कि प्रदर्शन कितना बदलता है। इससे पता चलता है कि वह EA स्प्रेड के प्रति कितना संवेदनशील है।

सीमाएं और सावधानियां

• सिर्फ़ स्प्रेड देखा गया है। स्लिपेज, ऑर्डर रिजेक्शन और ऑर्डर में देरी इस तरीके से नहीं मापे जा सकते। असल कटौती इससे बड़ी हो सकती है।
• यह सिर्फ़ मापी गई अवधि की बात है। स्प्रेड बाज़ार के माहौल और ब्रोकर की नीति के साथ बदलता है। छह महीने पहले मापा गया मान आज भी वैसा ही हो, यह ज़रूरी नहीं।
• स्थिर स्प्रेड वाला टेस्ट हकीकत से सरल है। असल में स्प्रेड बदलता रहता है, इसलिए स्थिर मान से चलाए गए नतीजे सिर्फ़ एक मोटा अंदाज़ा हैं।
• हमारे प्रकाशित डेटा की भी यही सीमा है। डेमो अकाउंट के फॉरवर्ड टेस्ट में प्रदर्शन अच्छा हो, तब भी लाइव अकाउंट पर वही नतीजा आने की कोई गारंटी नहीं है। डेमो के नतीजों को यह जांचने से पहले का चरण समझें कि लाइव में वे दोहराए जाते हैं या नहीं।
• ब्रोकर चुनते समय सिर्फ़ दिखाए गए औसत स्प्रेड के आधार पर फ़ैसला न करें। तुलना का तरीका FX ब्रोकर तुलना में दिया गया है।

सारांश

• डेमो अकाउंट का स्प्रेड लाइव से बेहतर दिख सकता है, इसलिए मानें कि टेस्ट के नतीजे उतने ही घटेंगे
• अंतर औसत में नहीं, बल्कि सुबह, आर्थिक आंकड़ों और सप्ताह की शुरुआत जैसे "स्प्रेड फैलने के पलों" में ज़्यादा दिखता है
• लाइव अकाउंट पर Bid/Ask का अंतर रिकॉर्ड करें और EA की एंट्री के समय के स्प्रेड से मूल्यांकन करें
• अंतर को हर ट्रेड की लागत के रूप में घटाएं, या ऊपरी 10% के स्थिर स्प्रेड पर टेस्ट दोबारा चलाएं
• जिन EA का औसत होल्डिंग समय छोटा और ट्रेड ज़्यादा होते हैं, उन पर स्प्रेड का असर ज़्यादा पड़ता है
• स्लिपेज अलग से लगता है, इसलिए इस आकलन को कटौती की निचली सीमा मानें
• हर EA के टेस्ट मान सभी EA की वास्तविक रैंकिंग में तुलना के लिए देखे जा सकते हैं