CSVで全約定を残す運用｜表計算で自分で検算する

結論：レポートの要約より、手元の約定一覧を信じる

先に結論を書きます。EAを運用するなら、全約定をCSVで手元に残し、表計算で自分で集計し直す習慣をつけてください。MT5のレポートやEA配布ページの数値は便利ですが、要約にすぎません。どの約定が利益を生み、どこでコストに削られたのかは、約定履歴を1行ずつ並べないと見えてきません。

私たちは配布側の立場ですが、ここははっきり書いておきます。私たちが公開している数値もうのみにせず、ご自身の口座の約定で確かめてください。

なぜ自分で集計し直すのか

要約は「どう数えたか」を隠してしまう

PFや勝率は、何を1件と数えるかで値が変わります。MT5では、1つのポジションに「エントリー」と「決済」の2つの約定(ディール)が記録されます。部分決済をすれば、決済側の約定はさらに増えます。どの単位で勝ち負けを数えたのかが分からないと、同じ口座でも別の勝率が出てしまいます。

損益は3つ以上の部品でできている

1件の決済損益は、だいたい次の部品に分けられます。

レポートの「純利益」はこれらをまとめた値です。値幅では勝っているのに手数料とスワップで消えている、というEAは珍しくありません。損益を部品に分けるのが、検算の第一歩です。

具体的な手順

1. 約定履歴をCSVで保存する

MT5の「履歴」タブからは口座の履歴レポートを保存できます。ただ、保存形式や列の並びはビルドや業者によって違うことがあります。そのため私たちは、スクリプトで約定を1行ずつ書き出し、列を自分で固定する方法をおすすめしています。最低限そろえたい列は次のとおりです。

• 約定番号・ポジションID・時刻
• 銘柄・売買の方向・エントリーか決済かの区別
• ロット・価格
• 損益・手数料・スワップ(別々の列で)
• マジックナンバー・コメント

書き出しに使える補助ツールはMT5ツールにまとめています。

2. ポジション単位に組み直す

ポジションIDをキーにして、エントリーと決済の約定を1行にまとめます。部分決済があるときは、決済側の損益・手数料・スワップを合計します。ここで初めて「1トレード＝1行」の表ができます。

3. 損益を分解して集計する

表計算で次の値を出します。

• 総利益(プラスの行の合計)と総損失(マイナスの行の合計の絶対値)
• PF＝総利益÷総損失
• 勝率＝プラスの行の数÷全行数
• 手数料合計・スワップ合計がそれぞれ純損益の何割にあたるか

PFは手数料・スワップを含めた場合と含めない場合の両方を出してください。PF1.0以上を保っていても、コストを入れると1.0を割り込むなら、そのEAの優位性はコストの見積もりしだいで変わる程度のものだと考えたほうが安全です。

4. レポートと突き合わせる

自分の集計とMT5のレポートの純損益が一致するか確かめます。ずれていたら、まず入出金の行や、別のEA(マジックナンバー違い)の約定が混ざっていないかを疑います。

5. 公開値と性質を比べる

たとえばDONCHIAN ENGINEは、バックテストでPF1.5・勝率34.5%・631取引という実測値です。勝率が低く、少数の大きな勝ちで稼ぐタイプです。ご自身の約定でも「平均利益が平均損失を大きく上回り、勝率は低め」という形になっているかを見ます。数値の一致よりも、損益の形が似ているかを見るほうが実用的です。

限界と注意

検算は万能ではありません。分からないことも正直に書いておきます。

• 件数が少ないうちは何も言えません。 数十件の集計でPFが良くても悪くても、それがEAの実力なのか運なのかは区別できません。
• バックテストと実運用は別物です。 私たちはExnessのデモ口座でフォワードテストを公開していますが、デモ口座の約定は実口座の約定と同じではありません。滑りや約定拒否の出方が違う可能性があります。また、バックテストの数値とフォワードテストの数値は条件が違うので、同じ表に並べて比べないでください。
• スワップは業者と時期で変わります。 過去の約定で出したスワップの割合が、この先も同じとは限りません。
• CSVはただのテキストです。 書き出しの途中で抜けた約定があっても、表計算は何も警告しません。件数をレポートと必ず突き合わせてください。

検算で分かるのは「過去に何が起きたか」までです。この先の成績を保証するものではありません。

まとめ

• レポートの要約ではなく、約定履歴をCSVで残して自分で集計する
• 手数料・スワップは別の列で保存し、損益を部品に分解する
• 約定をポジションIDで1トレード1行にまとめてからPF・勝率を出す
• PFはコストを含めた場合と含めない場合の両方で確かめる
• 公開値とは数値の一致より「損益の形」が似ているかを比べる
• 件数が少ない集計・デモ口座の結果・バックテストの結果を混同しない

検算に使う指標の読み方はEA・MT5ノウハウで、各EAの実測値は実測ランキングで確認できます。