تقييم مخاطر EA النانبين والمارتينغيل — التعامل الصحيح مع EA المصمم للإفلاس

النانبين هو تقنية تقضي بفتح مراكز إضافية في نفس اتجاه الصفقة الخاسرة عند تحرك السعر عكسها، بهدف تحسين متوسط سعر الدخول. أما المارتينغيل فيضيف إلى ذلك مضاعفة حجم اللوت في كل إضافة.

حين يرتد السعر قليلاً يمكن إغلاق جميع المراكز بربح عند تجاوز متوسط سعر الدخول. في أسواق الأوضاع المتذبذبة تكون نسبة الفوز عالية، ويبدو EA للوهلة الأولى أنه «لا يخسر تقريباً».

يُفلس EA النانبين حين يتحرك السعر في اتجاه واحد باستمرار دون عودة. مع كل تحرك عكسي تتراكم المراكز والأحجام، وتتضخم الخسائر غير المحققة بصورة متسارعة.

في المارتينغيل الذي يُضاعف اللوت في كل مرة، بعد 10 إضافات يصل اللوت الأخير إلى 512 ضعف الأول. وبما أن الهامش محدود، فإن نسبة هامش الضمان ستنفد حتماً في مرحلة ما، مما يؤدي إلى إغلاق إجباري.

حركات الاتجاه والتقلبات الحادة تحدث دائماً في مرحلة ما. إذن الإفلاس في EA النانبين ليس سؤال «هل سيحدث؟» بل «متى سيحدث؟». إدراك هذا الأمر هو نقطة الانطلاق للتعامل مع هذا النوع من EA.

EA النانبين غالباً ما يُظهر نسبة فوز تتجاوز 95% وPF عالياً. لكن هذه المؤشرات ليست إلا انعكاساً للفترة التي سبقت الإفلاس فحسب.

بما أن إفلاساً واحداً يُذهب الأرباح والرأس المال كلها، فإن الأداء الإجمالي «شاملاً الإفلاس» سيكون في أغلب الأحيان PF أقل بكثير من 1.0. إذا لم يصادف الإفلاس فترة الباكتست، تبدو النتائج جيدة بالصدفة.