التفكيك السنوي للـ EA: كيف تكشف الاعتماد على سنة واحدة
المحتوى
الخلاصة: أرقام الفترة الكاملة وحدها لا تكشف «السنة الذهبية»
منحنى أرباح الباكتيست صاعد، وPF مرتفع أيضًا. ومع ذلك ليس من النادر أن تأتي معظم الأرباح من سنة واحدة شهدت سوقًا كبيرًا، بينما بقيت السنوات الأخرى جانبية أو خاسرة. الأرقام المجمَّعة للفترة الكاملة تُسوّي هذا الانحياز وتُخفيه في المتوسط.
لذلك فإن أول ما نفعله عند تقييم أي EA هو تقسيم الأرباح والخسائر حسب السنة، أي «التفكيك السنوي». السؤال هو: هل يبقى الأداء قائمًا إذا استبعدنا أفضل سنة؟ نرى أن هذه أبسط طريقة وأكثرها فاعلية لقياس المتانة (Robustness).
لماذا تصنع سنة واحدة النتيجة كلها؟
للسوق «أنظمة» (Regimes)
تمرّ حركة العملات والذهب بفترات ترند قوي مستمر، وفترات نطاق ضيق مستمر، وفترات يرتفع فيها التذبذب فجأة. هذه هي «أنظمة السوق (Regimes)». ولكل EA أنظمة يتفوق فيها وأخرى يعاني فيها.
النمط المعتاد للـ EA التابع للترند أنه يحقق أرباحه دفعة واحدة في السنة التي يظهر فيها ترند كبير، ثم يراكم خسائر صغيرة في سنوات النطاق. وترى فريقنا أن هذا الميل أوضح في أنظمة الاختراق (Breakout) منخفضة نسبة الفوز.
التركيب المتراكم يضخّم الانحياز
في باكتيست يعتمد التركيب المتراكم (Compounding)، يتضخم أثر السنوات التي ربحت فيها كثيرًا في الجزء الأخير من الفترة عند القياس بالمبلغ. وكلما كبر رقم العائد التراكمي، وجب أن نتحقق من السنة التي صنعته.
التحسين (Optimization) قد يُفصَّل على سنة بعينها
عند تحسين المعاملات، يميل الاختيار إلى إعدادات مُلائمة للمرحلة الأعلى تذبذبًا في فترة الاختبار. وإذا لم يأتِ سوق يُشبه تلك المرحلة، فلن يتكرر الأداء.
خطوات التفكيك السنوي عمليًا
بعد تشغيل الباكتيست في Strategy Tester في MT5، نتحقق بالترتيب التالي:
- تصدير سجل الصفقات من التقرير: انقر بزر الفأرة الأيمن في تبويب «Backtest» من نتائج المختبر واحفظ التقرير. تحتوي قائمة الصفقات على وقت الإغلاق والربح أو الخسارة.
- جمع الأرباح والخسائر حسب سنة الإغلاق: أنشئ عمودًا للسنة في برنامج جداول البيانات ثم اجمع. وإذا أردت تجنب أثر التركيب المتراكم، فنوصي بإعادة التشغيل بحجم لوت ثابت.
- احسب PF وعدد الصفقات لكل سنة أيضًا: لا تكتفِ بمبلغ الربح والخسارة، بل ضع إجمالي الأرباح ÷ إجمالي الخسائر وعدد الصفقات لكل سنة جنبًا إلى جنب.
- أعد حساب الإجمالي بعد استبعاد أكبر سنة: هنا يكمن جوهر الأمر، أي هل ينهار الأداء أم لا.
- افحص السنوات الخاسرة من الداخل: يختلف التقييم كثيرًا بين خسارة صغيرة وبين تسجيل drawdown كبير.
معايير التقييم الإرشادية
| بند التحقق | الشكل المطمئن | الشكل المثير للحذر |
|---|---|---|
| تركّز الأرباح | موزعة على عدة سنوات | نصف إجمالي الأرباح أو أكثر في سنة واحدة |
| PF بعد استبعاد أكبر سنة | يبقى PF 1.0 أو أعلى | ينزل دون PF 1.0 |
| شكل الخسارة في السنوات الخاسرة | خسائر صغيرة يمكن تحملها | تآكل كبير في رأس المال دفعة واحدة |
| عدد الصفقات في كل سنة | لا يتغير كثيرًا | عدد مفرط في سنة بعينها فقط |
هذه الأرقام إرشادية فقط، ونحن أنفسنا لا نحسم القبول أو الرفض بها وحدها.
تطبيق ذلك على EA الخاصة بنا
نختبر معظم الـ EA لدينا على فترات طويلة. فعلى سبيل المثال، GOLD NEURON (XAUUSD M30) مُختبَر على 22.5 سنة. وكلما طالت فترة الاختبار شملت أنظمة سوق أكثر، فتزداد قيمة التفكيك السنوي.
في المقابل، فإن الـ EA التابعة للترند ذات نسبة الفوز المنخفضة تميل بنيتها إلى تركّز الأرباح في سنوات معينة. فـ MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) نسبة فوزه 34.98% وأقصى خسائر متتالية 11. أما DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1) فنسبة فوزه 34.5% وأقصى خسائر متتالية 11. ولا يمكننا نفي احتمال أن تتوالى سنوات بلا أرباح في EA بهذا الشكل. فحتى لو كانت فترة الاختبار كاملة رابحة، فإذا بدأتَ التشغيل في سنة تصادف نظام سوق لا يناسبه، فمن المحتمل جدًا ألا ترتفع الأرباح لبعض الوقت.
ولا تتضمن هذه المقالة التفصيل السنوي لكل EA. أما القيم المقاسة للفترة الكاملة لجميع الـ EA فهي مجمّعة في تصنيف الأداء المقاس.
الحدود والتنبيهات
- السنة تقسيم لا معنى له في السوق: تبدّل الأنظمة يحدث في منتصف السنة. وقد يتغير شكل الانحياز عند النظر إلى الأرباع أو أنصاف السنوات.
- لا يناسب الـ EA قليلة الصفقات: إذا لم تكن هناك سوى بضع صفقات في السنة، فإن PF السنوي يتحدد بالصدفة تقريبًا.
- تنوّع الأنظمة في الماضي لا يضمن المستقبل: إذا ظهر نوع من الأسواق لم يكن في فترة الاختبار، فقد ينهار حتى الـ EA المستقر سنويًا.
- فترة الفورورد تست على حساب تجريبي قصيرة: ننشرها نحن أيضًا، لكن المدة منذ بدايتها ما زالت قصيرة ولا تسمح بتقييم على أساس سنوي. تجنّب الحكم على تحمّل الأنظمة من أداء قصير الأجل.
وهناك زوايا تحقق أخرى مجمّعة في معارف EA وMT5.
الخلاصة
- PF والعائد التراكمي للفترة الكاملة يُسوّيان «السنة الذهبية» ويُخفيانها في المتوسط
- التفكيك السنوي هو فحص: هل يبقى الأداء إذا استبعدنا أفضل سنة؟
- الخطوات: تصدير سجل الصفقات ← جمع الأرباح وPF وعدد الصفقات لكل سنة ← إعادة الحساب بعد استبعاد أكبر سنة ← فحص شكل الخسارة في السنوات الخاسرة
- الـ EA التابعة للترند ذات نسبة الفوز المنخفضة تتركز أرباحها في سنوات معينة، وEA الخاصة بنا ليست استثناءً
- للطريقة حدود: تحكّمية تقسيم السنة، وقلة عدد الصفقات، وأنظمة سوق لم تُختبر
📧 تنبيهات قبل رفع أسعار نسخ MQL5 Market + دورة بريدية مجانية لمدة 5 أيام
مستشارو موقعنا مجانيون مع حساب حقيقي لدى وسيط شريك. أما النسخ المباعة في MQL5 Market فهي بسعر الإطلاق وترتفع تدريجيًا مع المبيعات. احصل على تنبيه قبل كل زيادة، إضافة إلى رسالة يومية عن أساسيات التداول الآلي، وقراءة الاختبارات التاريخية بشكل صحيح، واختيار الوسيط.
* الخصوصية محمية بشكل صارم. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل لديك سؤال عن المستشارين الآليين أو الفوركس؟
يمكنك طرحه في منتدى التداول على Nattzy (التسجيل مجاني). نرحب أيضًا بالأسئلة خارج موضوع هذا المقال، مثل إعدادات المستشار الآلي واختيار الوسيط.
اسأل على Nattzy ↗