اختر المعاملات من الهضبة لا من القمة المنفردة

الخلاصة: اختر وسط النطاق الذي لا ينهار، لا نقطة أفضل نتيجة

ترتّب نتائج الأمثلة حسب الأداء ثم تعتمد الصف الأعلى. نرى أن هذا أقصر طريق إلى الـ curve fitting.

ما ننظر إليه ليس أعلى قيمة، بل ما إذا كان الأداء يبقى متماسكًا حول القيمة المثلى. النطاق الذي يظل فيه الأداء مستقرًا بسلاسة عند تحريك المعامل قليلًا نسمّيه «الهضبة» (Plateau)، ونعتمد القيمة القريبة من وسطه. أرقامها أقل بريقًا من نقطة أفضل أداء، لكننا نقبل ذلك عن قصد.

لماذا تُعد القمة المنفردة خطرة؟

القمة تحمل «ضربة حظ»

الأمثلة عملية بحث عن التركيبة الأنسب للبيانات التاريخية بين مئات أو آلاف التركيبات. وكلما زاد عدد المحاولات، ارتفعت إلى القمة تركيبات التقطت بالصدفة بضع صفقات رابحة كبيرة.

إذا انخفض الأداء بشدة بمجرد الانتقال إلى القيمة المجاورة، فنرجّح أن هذا الأداء يعتمد على بضع صفقات بعينها أكثر من اعتماده على ميزة حقيقية في الاستراتيجية.

السوق لن يأتي بالشكل نفسه الذي جرى عليه الأمثلة

السوق المستقبلي يختلف قليلًا عن الماضي في التقلب وفي دورة الحركة السعرية. وهذا يشبه تشغيل الـ EA بمعاملات منحرفة قليلًا عن قيمها المثلى.

المعاملات التي لا تنهار حولها النتائج لديها هامش لامتصاص هذا الانحراف، أما القمة الحادة فلا هامش لها.

لماذا القيمة الوسطى؟

إذا اخترت حافة الهضبة فإن هاوية تقع بجانبك مباشرة. أما في الوسط فتبقى على الهضبة مهما انحرفت في أي اتجاه.

ما نختاره ليس ارتفاع الأداء، بل المسافة التي تفصلنا عن الانهيار.

خطوات التحقق: فحص ما حول القيمة في MT5

قائمة المراجعة

1. لا تجعل الخطوة (Step) خشنة أكثر من اللازم: إذا كانت الخطوة كبيرة فلن تستطيع التمييز بين هضبة ونقطة معزولة. عندما يظهر نطاق واعد، أعد التشغيل بخطوة أدق حول هذا النطاق فقط.
2. اختر معاملين واعرضهما ثنائي الأبعاد: يمكن لـ MT5 عرض نتائج الأمثلة كسطح. إذا امتد اللون الداكن على مساحة فهي هضبة، وإذا كانت خانة واحدة فقط داكنة فهي قمة.
3. لا تحكم بالـ PF وحده: قارن عدد الصفقات والـ drawdown بين القيم المتجاورة أيضًا. إذا بقي الـ PF ثابتًا بينما انهار عدد الصفقات، فيُشتبه في أن الاستراتيجية تحوّلت إلى استراتيجية أخرى.
4. اختر وسط النطاق وسجّل الفرق عن أعلى قيمة: تدوين مقدار ما تنازلت عنه من الأداء يتيح لك مراجعة قرارك لاحقًا.
5. تحقق على فترة لم تُستخدم في الأمثلة: الهضبة مجرد وصف داخل البيانات نفسها. أما بقاء شكلها خارج الفترة فيحتاج إلى فحص منفصل.

يجب الانتباه عند استخدام الخوارزمية الجينية. فبما أن البحث يتركز في المناطق الواعدة، قد ينتهي دون اختبار كافٍ لما حولها. والأكثر أمانًا التحقق مما حول القيمة بإعادة بحث شامل (Complete) في نطاق محدود.

الأساسيات العملية لـ MT5 مجمّعة في معارف EA وMT5.

ما يمكنك فعله بصفتك مستخدمًا

يمكنك إجراء الفحص نفسه على الـ EA الموزعة. حرّك المعاملات الرئيسية قليلًا للأمام والخلف حول قيمها الافتراضية، وأجرِ backtest، وراقب هل ينهار الأداء فجأة.

فعلى سبيل المثال، DONCHIAN ENGINE سجّل في الـ backtest قيمًا فعلية هي PF1.5 و631 صفقة وفترة اختبار 9.4 سنة. أما النسخة الأعلى MEGAMAX DONCHIAN فسجّلت في الـ backtest PF1.55 و629 صفقة.

لكن هناك أمرًا يجب أن نذكره بصراحة. هذه النتائج هي نتائج نقطة واحدة هي المعاملات المعتمدة، ولا تكشف هذه الأرقام وحدها هل ما حولها هضبة أم لا. وكون الـ PF غير لافت لا يثبت وجود هضبة. فتحريك المعاملات للتأكد عمل لا تغني عنه الأرقام المنشورة.

يمكنك الاطلاع على نتائج الـ backtest الفعلية لكل EA في ترتيب النتائج الفعلية.

الحدود وملاحظات

• الهضبة لا تضمن أرباح المستقبل. حتى لو بدت هضبة واسعة، فهي استقرار على البيانات التاريخية نفسها فحسب. وإذا تغيّرت طبيعة السوق فقد تغرق الهضبة بأكملها.
• تحديد «أين تنتهي الهضبة» أمر ذاتي. وإذا حددت لاحقًا حجم التراجع المقبول بما يناسبك، فهذا نوع آخر من الـ curve fitting. يجب تحديد المعيار قبل الأمثلة.
• كثرة المعاملات تُصعّب التحقق الكامل. السطح ثنائي الأبعاد لا يعرض سوى معاملين. وقد يفوتك انهيار ينتج عن تداخل ثلاثة معاملات أو أكثر.
• قلة الصفقات تجعل شكل الهضبة نفسه غير موثوق. لأن لون السطح قد يتغير بسبب بضع صفقات.
• لا نستطيع الجزم بأن هذه الطريقة كافية حتى بالنسبة لنا. ففي الاختبار الأمامي على حساب تجريبي، هناك عدة EA تسير أرباحها وخسائرها في المنطقة السالبة. وحتى المعاملات التي اخترناها مع مراعاة الهضبة لم تتجنب فترات الخسارة.

الخلاصة

• في الأمثلة، ابحث عن نطاق لا ينهار ما حوله بدلًا من نقطة أفضل أداء
• اعتمد القيمة القريبة من وسط الهضبة، وفضّل المسافة إلى الانهيار على ارتفاع الأداء
• قارن بين القيم المتجاورة في عدد الصفقات والـ drawdown، لا الـ PF وحده
• أعد فحص نتائج الخوارزمية الجينية بإعادة بحث شامل حول القيمة
• الهضبة استقرار على بيانات تاريخية، وليست وعدًا بأداء المستقبل
• لا يمكن الحكم من رقم نقطة واحدة منشورة هل ما حولها هضبة. حرّك المعاملات وتحقق بنفسك