Python Testinde ve MT5 Canlıda %92-98 Sapma Yaşadık
İçindekiler
- Strateji Detayları — Asya Aralığı → NY Seansı Kırılımı
- Python Walk-Forward Sonuçları — Gösterişli Rakamlar
- Ancak — MT5 Canlı 14 Yıllık Backtest (USDJPY_NY_BREAKOUT_EA.mq5 v2.0)
- Neden Bu Kadar Büyük Bir Sapma Oluşuyor — 5 Olası Neden
- Endüstri Seviyesinde Çıkarılan Dersler
- FXEA365'in Kararı
- Sektöre Tavsiyemiz — Python BT Kullananlara
- İlgili Bağlantılar
Python Testinde ve MT5 Canlıda %92-98 Sapma Yaşadık
Not (2026-10-11): Bu yazıda tanıtılan EA'ların dağıtımı sona erdi. Rakamlar o döneme ait doğrulama kayıtlarıdır. Güncel EA'lar için EA Listesi ve Sıralaması sayfasına bakın.
FXEA365 yöneticisiyim.
Bu yazıda, 2026-05-29 tarihinde NY Session Breakout stratejisini Python Walk-Forward ile MT5 canlı 14 yıllık backtest üzerinden karşılaştırdığımızda ortaya çıkan %92-98'lik PF sapmasının tüm sürecini paylaşıyorum.
Bu veri, "Python BT'de gösterişli sonuçlar alınsa da bunun MT5 canlıda çalışacağı anlamına gelmediğini" endüstri seviyesinde bir kez daha kanıtlayan önemli bir örnek.
Strateji Detayları — Asya Aralığı → NY Seansı Kırılımı
| Öğe | Ayar |
|---|---|
| Zaman dilimi | H1 |
| Asya aralığı | 0-4h UTC (Asya seansı aralık oluşumu) |
| İşlem saati | 15-20h UTC (NY seansı içinde) |
| Giriş | Asya seansı High/Low kırılımı |
| Çıkış | SL = ATR × 0,5 / TP1 = ATR × 0,5 (%50 kapatma) / TP2 = ATR × 7,0 |
| Lot | Risk %2 (CASCADE yarı bileşik) |
Teorik olarak avantajlı bir strateji:
- NY seansı (UTC 15-20 = TSİ 22-03) kurumsal yatırımcıların en aktif olduğu, likiditenin yoğunlaştığı zaman dilimi
- Asya aralığı doğal bir referans seviyesi oluşturur, bunun üst/alt sınırının kırılması güçlü bir yön sinyali sayılır
- İki aşamalı kâr alma (TP1=ATR×0,5/TP2=ATR×7) hem sahte kırılımlara karşı koruma sağlar hem de trendi yakalar
Önerilen Broker Karşılaştırma →
🎁 Ücretsiz EA İndir📧 Ücretsiz e-posta kursu (8 e-posta) + abonelere özel 13 MT5 göstergesi paketi
* Gizlilik kesinlikle korunur. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
Python Walk-Forward Sonuçları — Gösterişli Rakamlar
2026-05-27'den 28'e kadar scripts/gen_h1_ny_walkforward.py ile 9 parite üzerinde WF (Train %60 / Test %40) çalıştırıldı:
| Parite | train PF | test PF | test DD | test WR | Tutarlılık | OOS Hayatta Kalma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 7,42 | 9,03 | %5,47 | %79,6 | 0,82 | 500/500 |
| GBPUSD | 11,78 | 13,00 | %31,85 | %84,2 | 0,91 | 500/500 |
| XAUUSD | 7,76 | 11,96 | %13,18 | %80,9 | 0,65 | (önceki testten) |
| EURJPY | 9,41 | 7,93 | %7,46 | %79,2 | 0,84 | 500/500 |
| GBPJPY | 9,74 | 8,24 | %12,30 | %79,3 | 0,85 | 500/500 |
| USDJPY | 6,12 | 11,62 | %36,24 | %80,7 | 0,53 | (önceki testten) |
| CADJPY | 7,59 | 5,76 | %32,81 | %75,9 | 0,76 | 499/500 |
| AUDJPY | 8,49 | 6,32 | %27,33 | %74,4 | 0,74 | 351/500 |
| NZDJPY | 9,22 | 6,51 | %15,05 | %70,6 | 0,71 | 500/500 |
9 paritenin tamamında PF≥5 × kazanma oranı≥%70 × OOS hayatta kalma 500/500.
Sektörün yerleşik alışkanlığına göre bu sonuçlar "hayal edilen evrensel bir edge bulundu!", "tüm paritelerde ürün yelpazesini genişletelim!" diyerek doğrudan siteye eklenecek türden bir tablo.
Ancak — MT5 Canlı 14 Yıllık Backtest (USDJPY_NY_BREAKOUT_EA.mq5 v2.0)
CLAUDE.md'deki "canlı test zorunlu kuralı" gereğince, Python WF'de en güçlü çıkan 4 pariteyi MT5 canlı 14 yıllık backtest ile yeniden test ettik:
| Parite | Python WF (test) | MT5 Canlı 14 Yıllık BT | Sapma Oranı | Hesap Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | PF 11,62 / DD %36 | PF 0,77 / DD %99,72 | −%93 | -$9.966 (neredeyse tam kayıp) |
| EURUSD | PF 9,03 / DD %5,47 | PF 0,73 / DD %99,84 | −%92 | -$9.984 (neredeyse tam kayıp) |
| GBPUSD | PF 13,00 / DD %31,85 | PF 0,21 / DD %101,12 | −%98 | -$10.112 (hesap eridi) |
| EURJPY | PF 7,93 / DD %7,46 | PF 0,49 / DD %100,01 | −%94 | -$10.001 (hesap eridi) |
4 paritenin tamamı başarısız, Python WF ile arasındaki PF sapması %92-98.
Neden Bu Kadar Büyük Bir Sapma Oluşuyor — 5 Olası Neden
1. Spread/Kayma (Slippage) Hesaba Katılmıyor
Python BT, kapanıştan kapanışa (close-to-close) baz alınarak hesaplanıyor. Canlıda ise her işlem spread (0,5-2 pip) + slippage nedeniyle daha kötü fiyattan gerçekleşiyor. İşlem başına 1-3 pip'lik kayıp birikerek büyüyor.
2. Veri Kalitesi
Python, Dukascopy M5 → H1 toplulaştırılmış verisini kullanıyor. MT5 canlıda ise broker tick verisi (çok daha ayrıntılı fiyat hareketi) kullanılıyor. Aynı "H1 mumu" olsa bile içindeki fiyat hareketi farklı olabiliyor.
3. Emir Gerçekleştirme Modelindeki Fark
Python'da ideal gerçekleştirme varsayılıyor (istenen fiyattan her zaman işlem gerçekleşiyor). MT5 canlıda ise hacim/spread kısıtları nedeniyle istenen fiyat ile gerçek işlem fiyatı birbirinden sapıyor. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu saatlerde (NY açılışı hemen sonrası gibi) bu fark belirginleşiyor.
4. ATR Bazlı İki Aşamalı TP'nin Canlıdaki Zayıflığı
Teoride kusursuz görünen bu tasarım, canlıda TP2=ATR×7 seviyesine neredeyse hiç ulaşmıyor.
- Python BT: geçmiş veri üzerinde "sonuçtan yola çıkarak" en uygun SL/TP hesaplanıyor
- Canlı: SL=ATR×0,5 sık sık tetikleniyor, trend TP2=ATR×7'ye ulaşacak kadar sürmüyor ve art arda zarar kesme yaşanıyor
5. CASCADE Yarı Bileşik Sisteminin Canlıdaki Olumsuz Etkisi
Lot büyüklüğünü bakiyeye göre dinamik ayarlayan tasarım, zarar döneminde hasarı hızlandırıyor:
- Bakiye $10K → Risk %2 → Lot 0,2
- Art arda kayıplarla bakiye $8K → Risk %2 → Lot 0,16 (az azalıyor)
- Art arda kayıplarla bakiye $5K → Risk %2 → Lot 0,10 (zararı sınırlama etkisi yetersiz)
Teorideki "bileşik faiz büyüsü" canlıda tam tersi yönde işliyor.
Endüstri Seviyesinde Çıkarılan Dersler
1. Python BT/Walk-Forward, MT5 canlı için referans olamaz
- "PF≥5 × Kazanma Oranı≥%70 × OOS hayatta kalma 500/500" bile canlıda anlamsız kalabiliyor
- WF'nin "robust" / "OOS'ta dayanıklı" değerlendirmesi, yalnızca Python verisi içindeki dayanıklılığı ölçüyor; canlının yerine geçmiyor
2. "Ekonomik olarak mantıklı hipotez" olsa bile canlı test şart
- "Kurumsal yatırımcıların NY saatinde aktif olması", "Asya aralığının üst/alt kırılımının yön sinyali vermesi" gibi varsayımlar teorik olarak doğru
- Ancak MT5 canlı 14 yılda tüm paritelerin başarısız olması = teori ile canlı arasındaki farkın büyük olduğunu gösteriyor
3. CLAUDE.md'deki "canlı test zorunlu kuralı"nın gerekçesi güçleniyor
- 25 EA + NY Session 4 strateji = toplam 29 strateji test edildi ve Python BT'nin güvenilmez olduğu tamamen doğrulandı
- Bu veri, FXEA365'in marka duruşunu ("gösterişli rakamlar değil, canlıda kanıtlanmış performans") endüstri seviyesinde destekliyor
FXEA365'in Kararı
NY Session stratejisinin 9 paritesi de MT5 canlı testte başarısız olduğundan siteye eklenmeyecek.
O dönemki ürün yelpazesi: EURJPY ASIA / GBPJPY ASIA / BLAZE GOLD / AUDCAD PEACE-CLONE olmak üzere sadece 4 ana strateji (dördünün de dağıtımı artık sona erdi).
Toplam yıllık +%35,5 getiri (Risk %5) hiç de gösterişli değil, ama 14 yıllık canlı backtest ile gerçekten kanıtlanmış, güvenilir bir rakam.
Sektöre Tavsiyemiz — Python BT Kullananlara
Python BT'yi tamamen reddetmiyoruz. Ancak aşağıdaki kullanım ayrımını öneriyoruz:
| Python BT'nin Doğru Kullanımı | Öneri |
|---|---|
| Strateji fikrinin ilk aşama testi (bu yönün potansiyeli var mı) | ✅ Önerilir |
| Parametre aralığı taraması (hangi bölge detaylı test edilmeli) | ✅ Önerilir |
| WF dayanıklılık kontrolü (Train/Test ayrımıyla aşırı uyum kontrolü) | ✅ Önerilir |
| Sitede yayınlanan rakamların dayanağı olarak kullanmak | ❌ Yasak (canlıdan sapıyor) |
| "OOS hayatta kalma oranını" satış argümanı olarak kullanmak | ❌ Yasak (canlının yerine geçmez) |
| EA yayınlama kararı | ❌ Yasak (MT5 canlı test zorunlu) |
Python BT rakamları sadece "ilk aşama eleme göstergesi" olarak değerlendirilmeli. Gerçek yayın için MT5 canlı test şart.
İlgili Bağlantılar
- Yayındaki EA'lar: EA Listesi ve Sıralaması (o dönemin 4 ana EA'sının dağıtımı sona erdi)
- İlgili yazılar:
FXEA365 — Gösterişli iddialı rakamlar yerine, yalnızca MT5 canlı 14 yıllık backtest ile gerçekten kanıtlanmış stratejileri ücretsiz olarak sunuyoruz.
📧 Ücretsiz e-posta kursu (8 e-posta) + abonelere özel 13 MT5 göstergesi paketi
* Gizlilik kesinlikle korunur. İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
EA'lar veya Forex hakkında bir sorunuz mu var?
Sorunuzu Nattzy'nin trading forumunda paylaşabilirsiniz (ücretsiz kayıt). Bu yazının dışındaki sorular da olur — EA ayarları, aracı kurum seçimi ve daha fazlası.
Nattzy'de sor ↗