Почему фильтры убытков MEGAMAX не сработали
Содержание
- Пять фильтров (для истории)
- Проблемы, которые стали видны при разборе
- 1. Если закрывать прошлые убытки по одному, система подгоняется только под прошлое
- 2. Основа проверки отличалась от реальной торговли
- 3. Увеличение лота при серии побед увеличивает и убытки
- Уроки, которые остаются в силе
- Текущая линейка
Почему «5 фильтров избегания убытков» MEGAMAX EA не сработали в реальной торговле
⚠ Полная переработка 2026-09-25: Первая версия (2026-05-26) объясняла, что «5 фильтров обеспечивают процент прибыльных сделок 94.3%, минимальную просадку 0.25% и PF 119.57». Однако повторная проверка в Strategy Tester MT5 на официальных данных показала: у MEGAMAX EA PF 0.58, процент прибыльных 14.2%, максимальная просадка 99.97%. Исправленные 5/27 значения (процент прибыльных 62.4%, просадка 10.0%) — тоже результат переоптимизированного бэктеста на Python. Публикация MEGAMAX EA прекращена. Статья переписана как запись о том, где в конструкции фильтров была ловушка.
Здравствуйте, это администрация fxea365.com. Все пять фильтров из первой версии были добавлены, чтобы «избегать ситуаций, в которых бэктест за последние 10 лет давал много убытков». Ниже — содержание каждого фильтра и проблемы, которые стали видны при разборе.
Пять фильтров (для истории)
| # | Фильтр | Настройки | Цель |
|---|---|---|---|
| ① | Время суток | AsiaEndHour=3 / TradeStartHour=10–TradeEndHour=22 / ExcludeHours="11,12,13" | Избегать ложных пробоев в лондонский обеденный перерыв (низкая ликвидность) |
| ② | Волатильность | MinATRRatio=0.7 (пропуск, если ATR ниже 0.7 от среднего за 20 баров) | Избегать ложных пробоев при низкой волатильности |
| ③ | Согласованность с трендом | TrendLookback=12 / TrendMinAlign=2.0 | Избегать разворота сразу после пробоя |
| ④ | Спред | MaxSpreadPoints=30 | Избегать аномального спреда на новостях и при открытии недели |
| ⑤ | Масштабирование по серии побед | WinStreakMult=0.5 / MaxStreakMult=2.5 | Увеличивать лот во время серии прибыльных сделок |
В первой версии была таблица, где с каждым добавленным фильтром росли процент прибыльных и PF (в итоге 94.3% и PF 119.57). Но это результат того, что фильтры подбирались на тех же исторических данных, на которых измерялся результат. Доказательством для реальной торговли это не является.
Проблемы, которые стали видны при разборе
1. Если закрывать прошлые убытки по одному, система подгоняется только под прошлое
Чем больше условий добавляешь под прошлые убытки — «с 11 до 13 часов процент прибыльных был низким», «при низкой волатильности чаще проигрывали», — тем лучше выглядит бэктест. Но это результат запоминания случайных перекосов именно этого периода, и на незнакомом периоде он не повторяется. Чем больше условий, тем выше этот риск.
2. Основа проверки отличалась от реальной торговли
Результаты получались бэктестом на Python. Когда изменения спреда, задержки исполнения и потиковое движение цены воспроизвели в Strategy Tester MT5, результаты сильно изменились.
3. Увеличение лота при серии побед увеличивает и убытки
Масштабирование ⑤ устроено так: «в серии убытков — меньший лот, в серии побед — больший», и в первой версии мы представляли его как механизм сдерживания убытков. На деле получается структура, в которой самый крупный убыток случается на максимальном лоте сразу после серии побед. Проверка другого нашего EA тоже подтвердила, что все крупные убытки приходились на максимальный лот после серии побед.
Уроки, которые остаются в силе
- Ограничение спреда (④) и закрытие позиций до выходных полезны независимо от стратегии как обычная защита, снижающая издержки и риск резких движений.
- А условия по времени, волатильности и тренду, выведенные из прошлых убыточных паттернов, следует принимать только после проверки на другом периоде и на реальных тиках.
Текущая линейка
Актуальные EA, заменившие MEGAMAX EA, и опубликованные значения каждого из них (PF, максимальная просадка, число сделок, период проверки) можно посмотреть в списке и рейтинге EA. Новичкам рекомендуем начать с единственного бесплатного EA — DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1, PF 1.50, максимальная просадка 10.8%, 631 сделка, 9.4 года).
※ MEGAMAX DONCHIAN похож по названию, но это другой EA, не MEGAMAX EA из этой статьи. Бэктест не гарантирует будущую прибыль.
→ Список и рейтинг EA / Статья о реальной проверке EA / Форвард-тест
По теме
2026-07-15
Почему EA с выигрышем 90% — это тревожный сигнал
2026-07-15
Не верьте бэктестам с «+5000%» — иллюзия сложного процента
2026-07-15
[74] Почему бэктест прибыльный, а реальный счёт — в убытке
2026-07-15
[72] Как торговать EA на малых суммах через центовый счёт
📧 Оповещения до повышения цен + бесплатный 5-дневный email-курс
Все советники продаются по стартовой цене, которая растёт ступенями по мере продаж. Получайте уведомление перед каждым повышением, плюс ежедневное письмо об алготрейдинге, чтении бэктестов и выборе брокера.
* Конфиденциальность строго защищена. Отписаться можно в любое время.
Есть вопрос о советниках или Forex?
Задайте его на трейдерском форуме Nattzy (бесплатная регистрация). Можно спрашивать не только по этой статье — о настройке советников, выборе брокера и многом другом.
Спросить на Nattzy ↗