【업계 최초】EA 파산 자동 감지+회피 시스템 — 4중 방어를 전 EA에 표준 탑재: 13개 카테고리 파산 분석에서 도출
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【업계 최초】EA 파산 자동 감지+회피 시스템 — 4중 방어를 전 EA에 표준 탑재
FXEA365 운영자입니다.
지난 이틀 동안 MT5 실기 검증 결과 145건의 HTM 파일을 분석한 결과, 13개 카테고리, 40개 이상의 EA가 어떤 형태로든 파산했음이 밝혀졌습니다. 그 교훈을 "두 번 다시 같은 파산을 반복하지 않는다"는 시스템으로 구체화하여, 전 EA에 표준 탑재했습니다.
왜 파산 회피 시스템이 필요한가
최근 이틀 동안 다음과 같은 사실이 드러났습니다:
| EA | 단기 (4-7년) | 장기 (7-14년) |
|---|---|---|
| AUDUSD 나눔핀 KAMIKAZE | PF=1.81 / +479% | PF=0.45 / -$1,217 |
| EURJPY 나눔핀 KAMIKAZE | PF=2.09 / +1091% | 계좌 완전 소멸 |
| AUSSIE BB REVERT v2.1 | PF=1.52 / +$316 | PF=0.83 / -$2,789 |
"단기에서 우수한 EA"도 7-14년 단위에서는 파산한다는 사실이 반복적으로 확인되었습니다.
5가지 파산 패턴 (실기 데이터에서 도출)
| # | 패턴 | 감지 조건 | 해당 EA 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 단기 최적화 환상 | 단기 PF≥1.5 ∧ 장기 PF<1.0 | 8건 |
| 2 | 전략 기간 외 | 거래 수=0 | 2건 |
| 3 | 통화 고유성 | 파생 통화에서 파산 | 10건+ |
| 4 | 나눔핀/그리드 폭발 | WR≥70% ∧ (DD≥30% ∨ NP<0) | 5건 |
| 5 | 구현 실패 | 거래 극소 | 1건 |
상세 내용: 파산 분석 리포트
4중 방어 구현
1층: 파산 자동 감지 툴 (ea_failure_detector.py)
BT HTM 파일을 입력하면, 5가지 패턴 + 조기 경고 5항목을 자동으로 판정합니다:
python3 scripts/ea_failure_detector.py "EA명" *.htm
# 출력:
# ★ MAIN_QUALIFIED → 주력 공개 OK
# 🛡 SUPPORT_QUALIFIED → 보조 공개 OK
# ❌ HIDDEN_REQUIRED → 공개 금지
# ⚠ NOT_QUALIFIED → 미채용
자체 테스트에서 다음을 올바르게 판정 완료:
- EURJPY ASIA (14년 PF=1.18) → ★MAIN_QUALIFIED ✓
- AUDUSD 나눔핀 (7년 파산) → ❌HIDDEN_REQUIRED ✓
- AUSSIE BB REVERT (7년 파산) → ❌HIDDEN_REQUIRED ✓
2층: 자동 BT 검증 파이프라인 (validate_new_ea.sh)
새로운 EA를 5/7/10/14년 자동 BT 실행 → detector로 공개 여부 판정:
./scripts/validate_new_ea.sh GOLD_NY_BREAKOUT_EA GOLD H1
# 1. ini 파일 4개 생성 (5/7/10/14년)
# 2. fxvps에서 순차 BT 실행
# 3. HTM 4개 취득
# 4. failure_detector 판정 → 4단계 자동 출력
새 EA는 반드시 이 파이프라인을 통과해야만 공개하는 규칙을 제정했습니다.
3층: 실기 런타임 보호 (FailureGuard.mqh)
EA 본체에 #include <FailureGuard.mqh>를 추가함으로써 실기 운용 중 실시간 파산 예방이 가능합니다:
| 기능 | 동작 |
|---|---|
| 나눔핀 누적 lot 제한 | 1.0lot 초과 시 신규 진입 중단 |
| 잔액 Floor 방어 | 초기 잔액의 50% 미만 시 전체 청산 |
| 미실현 손실 DD 감시 | 10% 경고 / 20% 긴급 전체 청산 |
| 승률 이상 감지 | 30거래 이상에서 승률 85% 초과 = 경고 |
| 거래 빈도 감시 | 월 2회 미만 = 전략 기간 외 가능성 경고 |
| 출금 권장 | 초기 잔액의 1.5배 초과 시 "매일 출금" 알림 |
과거 나눔핀 EA 2개가 14년 만에 계좌를 소멸시킨 경험을 직접적으로 예방하는 구조입니다.
4층: 공개 전 절대 체크리스트 (CLAUDE.md)
개발 규칙으로 명문화:
- 14년 실기 BT 필수 (PF≥1.0 / 거래 수≥100 / DD≤15%)
- 5/10/14년에서 PF 차이 ±0.10 이내 (일관성)
- 리먼 2008·코로나 2020·엔화 약세 2022 전 레짐 통과
- 월별 포워드 재판정 → 강등 시 즉시 hidden화
전 공개 EA에 FailureGuard 통합
주력 EURJPY ASIA BREAKOUT EA v1.10부터 시작하여, 순차적으로 전 EA에 통합합니다:
- ✅ EURJPY ASIA BREAKOUT EA v1.10 — FailureGuard 통합 완료
- 🔄 BLAZE GOLD v2 — 통합 중
- 📋 나눔핀 2개 (철회 완료) — 통합 후 참고용 EA로 배포 예정
통합 후 기능:
- 과거 나눔핀 2개와 같은 계좌 소멸을 런타임에서 예방
- 거래 빈도가 비정상적으로 낮아질 경우 → 전략 기간 외로 경고
- 사용자는 "파산 회피 시스템 탑재 EA"를 안심하고 운용 가능
FXEA365의 새로운 포지션
업계 유일의 "파산 회피 시스템 표준 탑재" EA 배포 서비스가 되었습니다:
| 항목 | 업계 일반 | FXEA365 |
|---|---|---|
| 개발 전 파산 분석 | 없음 | 13카테고리 분석 + 5패턴 정의 |
| 자동 감지 툴 | 없음 | ✅ ea_failure_detector.py |
| 자동 BT 검증 | 수동 | ✅ validate_new_ea.sh (5/7/10/14년 자동) |
| 실기 런타임 보호 | 개별 구현 | ✅ FailureGuard.mqh 전 EA 표준 탑재 |
| 공개 전 절대 체크리스트 | 없음 | ✅ CLAUDE.md 규칙 명문화 |
| 월별 포워드 재판정 | 없음 | ✅ 강등 시 즉시 hidden화 |
사용자에게 드리는 메시지
"화려한 4년 BT 수치", "Myfxbook 20개월 이상 실적", "PF=4.77/+210,000%" — 이것들은 모두 단기 최적화 환상일 가능성이 있습니다. 특정 고가 골드 EA처럼 업계 최고 평가를 받은 EA조차, 장기적으로는 파산 실적이 확인되고 있습니다.
FXEA365는:
- ✅ 14년 이상의 실기 BT에서 살아남은 EA만을 주력으로 공개
- ✅ 5가지 파산 패턴을 자동 감지 → 해당 EA는 즉시 hidden화
- ✅ 실기 운용 중에도 FailureGuard로 실시간 모니터링
"14년을 살아남은 진짜"만을 성실하게 제공하는 것이 FXEA365의 브랜드 핵심입니다.
다운로드
- 주력 EA: EURJPY ASIA BREAKOUT EA v1.10 (FailureGuard 표준 탑재)
- 보조 EA: BLAZE GOLD v2 (2018+ XAUUSD)
- 파산 회피 모듈: FailureGuard.mqh (전 EA 공통 인클루드)
관련 자료
- 파산 분석 상세:
analysis/EA_FAILURE_ANALYSIS_2026-05-29.md - 감지 툴:
scripts/ea_failure_detector.py - 검증 파이프라인:
scripts/validate_new_ea.sh - 런타임 보호:
mq5/FailureGuard.mqh
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