Selisih 92-98% antara Backtest Python dan Real Test MT5

Selisih 92-98% antara Backtest Python dan Real Test MT5

Halo, saya pengelola FXEA365.

Artikel ini membeberkan secara terbuka proses perbandingan strategi NY Session Breakout antara Python Walk-Forward dan real test MT5 14 tahun pada 2026-05-29, yang menunjukkan selisih PF sebesar 92-98%.

Ini adalah data penting yang membuktikan kembali di level industri bahwa "angka mentereng di backtest Python belum tentu berhasil saat dijalankan di MT5 real".

Spesifikasi Strategi — Breakout Range Asia ke Sesi NY

Strategi yang secara teori memiliki edge:

• Sesi NY (UTC 15-20 = JST 24-05 dini hari) adalah jam aktif institusi, likuiditas terkonsentrasi
• Range Asia adalah acuan alami, breakout ke atas/bawahnya merupakan sinyal arah yang kuat
• Exit dua tahap (TP1=ATR×0.5/TP2=ATR×7) melindungi dari false breakout sekaligus menangkap tren

Hasil Python Walk-Forward — Angka yang Mentereng

Pada 2026-05-27 hingga 28, dijalankan WF (Train 60% / Test 40%) untuk 9 pasangan mata uang menggunakan scripts/gen_h1_ny_walkforward.py:

Kesembilan pasangan mata uang mencatat PF≥5 × win rate≥70% × survival rate OOS 500/500.

Menurut kebiasaan umum di industri ini, hasil semacam ini seharusnya langsung dipublikasikan dengan narasi "edge universal impian ditemukan!" "perluas lineup ke semua pasangan mata uang!".

Namun — Real Test MT5 14 Tahun (USDJPY_NY_BREAKOUT_EA.mq5 v2.0)

Mengikuti aturan CLAUDE.md "real test wajib mutlak", 4 pasangan mata uang dengan hasil terkuat dari Python WF diuji ulang dengan real test MT5 14 tahun:

Keempat pasangan mata uang gagal total, dengan selisih PF terhadap Python WF sebesar 92-98%.

Mengapa Selisihnya Bisa Sebesar Ini — 5 Dugaan Penyebab

1. Spread/Slippage Tidak Diperhitungkan

Backtest Python dihitung berbasis close-to-close. Pada real test, setiap eksekusi memburuk akibat spread (0,5-2 pips) + slippage. Kerugian 1-3 pips per transaksi terakumulasi seiring waktu.

2. Kualitas Data

Python menggunakan data Dukascopy M5 yang diagregasi ke H1. Real test MT5 menggunakan data tick dari broker (pergerakan harga yang jauh lebih detail). Meski sama-sama disebut "candle H1", pergerakan harga di dalamnya berbeda.

3. Selisih Model Eksekusi

Python mengasumsikan eksekusi ideal (selalu terisi di harga yang diinginkan). Real test MT5 memiliki batasan volume/spread sehingga harga yang diinginkan dan harga eksekusi aktual berselisih. Ini sangat terlihat pada jam volatilitas tinggi (misalnya tepat setelah pembukaan sesi NY).

4. Kerapuhan TP Dua Tahap Berbasis ATR di Real Test

Desain ini terlihat elegan secara teori, tetapi TP2=ATR×7 hampir tidak pernah tercapai di real test.

• Backtest Python: menghitung SL/TP optimal secara "hasil akhir" berdasarkan data historis
• Real test: SL=ATR×0.5 sering tersentuh, sementara tren tidak cukup panjang untuk mencapai TP2=ATR×7, sehingga stop loss beruntun terjadi

5. Dampak Buruk CASCADE Semi-Compounding di Real Test

Desain penyesuaian lot secara dinamis berdasarkan saldo justru mempercepat kerugian saat mengalami rentetan kekalahan:

• Saldo $10K → Risk 2% → Lot 0,2
• Setelah kalah beruntun, saldo $8K → Risk 2% → Lot 0,16 (turun sedikit)
• Setelah kalah beruntun lagi, saldo $5K → Risk 2% → Lot 0,10 (tidak cukup menahan kerugian)

"Keajaiban compounding" yang secara teori menguntungkan justru berbalik merugikan di real test.

Pelajaran di Level Industri

1. Backtest/Walk-Forward Python Tidak Bisa Dijadikan Acuan untuk Real Test MT5

• "PF≥5 × WR≥70% × survival rate OOS 500/500" pun tidak berarti apa-apa di real test
• Penilaian "robust" atau "OOS robust" dalam WF hanya mengukur ketahanan di dalam data Python, bukan pengganti real test

2. "Hipotesis yang Masuk Akal Secara Ekonomi" pun Tetap Wajib Diverifikasi di Real Test

• "Institusi aktif di jam sesi NY" dan "breakout atas/bawah range Asia adalah sinyal arah" benar secara teori
• Namun gagal total pada real test MT5 14 tahun = selisih antara teori dan kenyataan sangat besar

3. Penguatan Dasar Aturan CLAUDE.md "Real Test Wajib Mutlak"

• 25 EA + 4 strategi NY Session = total 29 verifikasi memastikan bahwa backtest Python tidak bisa dipercaya sepenuhnya
• Ini menjadi data pendukung di level industri bagi arah brand FXEA365 ("bukan angka mentereng, melainkan pembuktian nyata di real test")

Keputusan FXEA365

Karena kesembilan pasangan mata uang strategi NY Session gagal total di real test MT5, strategi ini tidak dipublikasikan di situs.

Lineup publikasi tetap: hanya 4 pilar utama EURJPY ASIA / GBPJPY ASIA / BLAZE GOLD / AUDCAD PEACE-CLONE.

Total return tahunan +35,5% (Risk 5%) memang tidak mentereng, tetapi merupakan angka nyata yang benar-benar teruji melalui real test 14 tahun.

Rekomendasi untuk Industri — Bagi Pengguna Backtest Python

Artikel ini tidak bermaksud menolak penggunaan backtest Python. Namun, berikut adalah pembagian penggunaan yang direkomendasikan:

Angka dari backtest Python hanyalah "indikator screening awal". Publikasi resmi memerlukan verifikasi real test MT5.

Tautan Terkait

• EA Unggulan (Sudah Diverifikasi Real Test):
  • ★1 EURJPY ASIA BREAKOUT (PF real test 14 tahun=1.18)
  • ★2 GBPJPY ASIA BREAKOUT (PF real test 14 tahun=1.38)
  • ★3 BLAZE GOLD v2.30 (PF real test 7 tahun=1.61)
  • ★4 AUDCAD PEACE-CLONE (PF real test 10 tahun=1.36)
• Blog Terkait:
  • Artikel Koreksi Angka Situs
  • Rangkuman Jujur Real Test 25 EA
  • Sistem Pertahanan 4 Lapis Anti-Kegagalan

FXEA365 — Kami hanya mempublikasikan secara gratis strategi yang benar-benar terbukti berjalan melalui real test MT5 14 tahun, bukan sekadar angka klaim yang mentereng.