Perbedaan Equity DD dan Balance DD

Perbedaan Equity DD dan Balance DD

Jika halaman penjualan EA menuliskan "maksimum drawdown 3.2%", tentu Anda akan menganggapnya sebagai EA yang aman. Namun jika angka tersebut dihitung berdasarkan balance, drawdown sebenarnya yang harus ditahan akun bisa saja mencapai 14% — artinya angka yang ditampilkan hanya sekitar seperempat dari kenyataan.

Ini bukan salah ketik ataupun penipuan. MT5 memiliki dua jenis drawdown, dan angkanya bisa berbeda beberapa kali lipat tergantung mana yang dilihat.

Dua Jenis Drawdown

Strategy Tester MT5 melaporkan dua jenis drawdown.

Perbedaan mendasarnya ada di sini. Balance DD hanya bergerak pada saat sebuah posisi ditutup. Selama posisi dengan floating loss masih dibiarkan terbuka, balance DD tetap tenang-tenang saja. Sementara itu, equity DD mencerminkan floating loss tersebut secara real-time.

Mengapa Bisa Berbeda Beberapa Kali Lipat

Mari kita lihat contoh konkret. Misalkan sebuah EA sedang menahan posisi dengan floating loss -1.400 dolar, tetapi belum ditutup.

• Balance DD: Pada titik ini, tidak terjadi apa-apa. Karena belum ditutup, balance belum berkurang. Angkanya tetap terlihat bersih.
• Equity DD: Floating loss -1.400 dolar langsung tercermin pada equity. Angkanya memburuk.

Dan jika posisi ini akhirnya ditutup dengan sedikit profit, fase floating loss -1.400 dolar tersebut tidak akan pernah tercatat dalam balance DD. Padahal akun sebenarnya telah menahan floating loss -1.400 dolar, laporan berbasis balance membuatnya seolah-olah momen itu tidak pernah ada.

Semakin sebuah EA bertipe menahan posisi dengan floating loss — seperti averaging, grid, atau martingale — semakin besar pula selisih antara kedua jenis DD ini. EA yang menutup profit dalam jumlah kecil namun membiarkan loss mengambang dalam waktu lama, bisa memiliki balance DD yang terlihat indah sekaligus equity DD yang mengerikan, secara bersamaan.

Karena Itu, Perhatikan "Equity DD"

• Jika DD di halaman penjualan berbasis balance, anggaplah equity DD-nya lebih buruk dari itu
• Jika jenis DD tidak dicantumkan, tanyakan equity DD-nya. Jika tidak bisa dijawab atau tidak mau menunjukkannya, itu sendiri sudah menjadi peringatan
• Khususnya pada EA bertipe averaging atau grid, anggaplah balance DD jauh lebih rendah dari kondisi sebenarnya

Kami sendiri pernah mencantumkan DD resmi sebuah EA Bitcoin sebagai "3.23% berbasis balance". Padahal equity DD sebenarnya sekitar 14% — selisih lebih dari 4 kali lipat. Setelah menyadari hal ini, kami menyatukan seluruh DD produk ke basis equity, dan untuk produk dengan selisih besar, kami mencantumkan keduanya secara jujur.

Mengapa Tipe Hard Stop Menunjukkan DD yang Konsisten

Di sisi lain, pada EA yang setiap transaksinya memiliki hard stop dan tidak melakukan averaging, balance DD dan equity DD hampir selalu sama. Karena floating loss tidak akan melampaui batas stop loss, sehingga balance saat penutupan dan equity saat posisi masih terbuka tidak akan jauh berbeda.

Trend EA kami misalnya, pada USDJPY memiliki equity DD sebesar 10.3%. Karena menggunakan hard stop tanpa grid, angka 10.3% ini hampir sama dengan balance DD-nya — hasil yang sama baik diukur dengan cara apa pun menjadi bukti bahwa EA ini tidak menyembunyikan floating loss.

Buktikan Sendiri

Jalankan backtest pada EA gratis (Donchian breakout dengan closed bar), lalu bandingkan "Balance Drawdown" dan "Equity Drawdown (Margin Drawdown)" pada laporannya. Pada tipe hard stop, kedua nilai tersebut seharusnya mendekati satu sama lain. Itulah tampilan dari "EA yang tidak menyembunyikan floating loss".

Detail Donchian Trend Engine (EA gratis)

Data aktual berbasis equity DD untuk seluruh produk kami publikasikan di halaman verifikasi.

Kesimpulan

• MT5 memiliki dua jenis DD: berbasis balance dan berbasis equity
• Pada EA yang menahan floating loss, balance DD bisa terlihat jauh lebih kecil dari kondisi sebenarnya
• Yang harus diperhatikan adalah equity drawdown
• EA yang tidak mencantumkan jenis DD atau tidak bisa menjawabnya adalah tanda peringatan
• Pada tipe hard stop tanpa grid, kedua jenis DD akan hampir sama

Artikel terkait: Manajemen Drawdown EA MT5 · Cara Membaca Laporan Backtest MT5 · Alasan Tidak Boleh Mempercayai Backtest dengan Jumlah Transaksi Sedikit