撤回MEGAMAX最强说 — 过度优化的验证记录
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【验证回顾】"不存在能超越MEGAMAX的策略"是错误的
⚠ 2026-09-25 全面修订：本文初版(2026-05-26)将 MEGAMAX EA 定位为"最强"，并得出"寻找能超越它的策略却一无所获"的结论。但此后 使用 MT5 官方数据在 Strategy Tester 中重新验证的结果是：MEGAMAX EA 的 PF 0.58・胜率 14.2%・最大回撤 99.97%(账户几乎爆仓)。初版的"PF 119.57 / 胜率 94.3%"，以及 5/27 的更正值"PF 5.55 / 胜率 62.4%"，都是过度优化的 Python 回测数值。MEGAMAX EA 已停止公开。本文已改写为记录"哪里出了错"的文章。
我是 fxea365.com 的运营者。初版中我写道"MEGAMAX 是已穷举搜索过的最强解""与其并列10个简单策略，不如集中于 MEGAMAX 1个"。前提已经崩塌，因此结论也一并撤回。
初版中尝试过的内容(记录)
初版为了寻找能超越 MEGAMAX 的策略，尝试了以下4项。
| 尝试 | 内容 | 初版的结论 |
|---|---|---|
| 1. megagrid | 对 Asia Range Breakout 的参数搜索 2,314,240 种组合 | PF 不及 MEGAMAX，放弃 |
| 2. NY Reversal | RSI+BB 逆势交易，995,328 种组合 | XAUUSD 年率1%，EURUSD 也很小，放弃 |
| 3. LightGBM 过滤器(13个特征) | 预测 MEGAMAX 信号后先到达 TP1 还是 SL | ROC-AUC 0.529，无改善 |
| 4. PyTorch MLP + LightGBM(40个特征) | 将特征增加到3倍后再次挑战 | AUC 0.489〜0.545，无改善 |
作为比较基准的 MEGAMAX 数值本身就是错误的，因此尝试1・2中"不如 MEGAMAX"的比较已失去意义。
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错在哪里
1. 比较的标尺是过度优化的产物
MEGAMAX 的"PF 119.57"是在同一段历史数据上选择参数、又在同一段历史数据上衡量成绩得出的数值。一旦在未知期间或真实 tick 上衡量，成绩就会崩塌。实际在 MT5 的 Strategy Tester 中重新测量，PF 为 0.58；扩展到9个货币对的版本也全部为 PF 0.57〜0.59・回撤约 99.96%(详见 EA实机验证文章)。
2. "找不到能超越的策略"，只是因为标尺太高
如果标尺是 PF 119，任何正常的策略都会被判定为"更差"。在尝试1・2中被放弃的策略里，不能排除存在可以经受实盘运行的策略。
3. 机器学习的结果(AUC 0.5左右)至今仍是有效的教训
尝试3・4中"AUC 0.49〜0.55 = 与抛硬币几乎相同"的结果，与 MEGAMAX 的数值无关。仅凭价格构造的特征很难预测突破的成败，这一教训至今不变。
从这次失败中确定的原则
- 公开的数值以 MT5 Strategy Tester 的实测为准(不只凭 Python 回测给出数值)
- 不集中于1个EA，而是用刊载值比较多个性格不同的EA
- 旧文章的数值一旦崩塌，不是加注释，而是从正文改起(本文的修订也是其中一环)
当前阵容(网站刊载值・截至2026-10-11・最大DD为相对DD)
| EA名称 | 品种/周期 | PF | 最大回撤 | 交易数 | 验证期间 |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE | USDJPY H1 | 1.50 | 10.8% | 631 | 9.4年 |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1.64 | 30.3% | 10,340 | 7.7年 |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1.72 | 31.2% | 775 | 8年 |
| MEGAMAX DONCHIAN(EURJPY) | EURJPY H1 | 1.51 | 33.3% | 571 | 9.4年 |
※ MEGAMAX DONCHIAN 名称相似，但与本文的 MEGAMAX EA 是不同的 EA(唐奇安通道突破)。各EA的验证期间和条件不同，无法简单比较。最新数值请在 EA一览・排名 中确认。回测不保证未来的收益。
参考文献
- Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
- Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)
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