Оценка рисков EA с усреднением и мартингейлом — как правильно работать с заведомо рискованными советниками

Усреднение (нансин) — это метод, при котором при движении цены против позиции открываются дополнительные позиции в том же направлении, чтобы улучшить среднюю цену входа. Мартингейл — разновидность усреднения, при которой каждый последующий лот в два раза больше предыдущего.

При небольшом откате рынка все позиции можно закрыть с прибылью, как только цена превысит среднюю. В диапазонном рынке такой советник показывает высокую точность входов и кажется «почти беспроигрышным».

EA с усреднением сливает счёт, когда рынок движется в одном направлении без отката. Каждое продолжение движения против позиции увеличивает количество позиций и лотов, а плавающий убыток нарастает по нарастающей.

При удвоении лота с каждым шагом мартингейла уже после 10 доливок последний лот в 512 раз превышает исходный. Поскольку маржа ограничена, в какой-то момент уровень маржи будет исчерпан и произойдёт принудительное закрытие позиций.

Сильный тренд или резкое движение рынка случаются рано или поздно всегда. Это значит, что слив EA с усреднением — вопрос не «если», а «когда». Понимание этого — отправная точка для работы с такими советниками.

EA с усреднением нередко демонстрируют точность входов выше 95% и высокий PF. Однако эти показатели отражают лишь период до первого слива.

Один слив уничтожает всю прибыль и депозит, поэтому при оценке совокупного результата «включая слив» PF в большинстве случаев окажется значительно ниже 1,0. Хорошие показатели на бэктесте объясняются тем, что период тестирования случайно не захватил момент слива.