Один EA. Три брокера.
Тот же скальпель, которым мы вскрывали 800+ рыночных EA, мы направили на собственную линейку. 22 EA на реальных тиках Exness, XMTrading и HFM — одинаковое окно, одинаковые настройки, параметры по умолчанию. Ведёт ли себя один и тот же EA одинаково при смене брокера? Здесь все цифры, включая те, которые нам не хотелось бы показывать.
Зачем
Зачем запускать один EA у разных брокеров
Даже тест на реальных тиках мало что доказывает, если он проведён у одного брокера — результат может просто подходить именно к этой котировке. Спреды, исполнение, часовой пояс сервера, названия символов и спецификации контрактов меняются от брокера к брокеру. EA, рисующий красивую кривую у одной компании, может опустошить счёт у другой. Поэтому мы запускаем один и тот же файл с одними и теми же настройками сразу у нескольких брокеров и сравниваем.
Условия теста
- Охват
- 22 EA из опубликованной на момент теста линейки
- Брокеры
- Демо-счета Exness / XMTrading / HFMarkets
- Тики
- Запрошены реальные тики Model 4; фактическое покрытие XM 100% / HFM 54–56% (см. примечание)
- Период
- 2026.01.02 – 2026.07.31 (одинаково у всех брокеров)
- Капитал
- $10 000 / плечо 1:500
- Настройки
- Параметры по умолчанию, без изменений
Результат
У 20 из 22 знак совпал у всех брокеров
Таблица сравнивает HFM с XM. У 20 EA знак P&L совпал у обоих брокеров, у 1 сменился, и ровно один сломался у одного брокера. Разница в просадке по эквити почти по всем символам укладывается в несколько пунктов — поведение самого EA воспроизводится у разных брокеров.
| EA | P&L HFM | P&L XM | DD эквити HFM | DD эквити XM | Сделки (HFM/XM) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD NEURONстарая сборка v2.01 (текущая v3.18 — другой движок) | +2,781,698 | +1,696,133 | 16,38% | 21,14% | 447 / 444 |
| BITCOIN METEORснят с продажи | +1,971 | +1,588 | 36,21% | 36,67% | 10 / 10 |
| BITCOIN NOVAснят с продажи | +1,874 | +1,476 | 30,43% | 30,60% | 10 / 10 |
| TRINITY TREND | +886 | +331 | 14,73% | 18,35% | 38 / 38 |
| NASDAQ DIP BUYERснят с продажи | +331 | +746 | 2,98% | 6,23% | 2 / 9 |
| Старый EA USDJPY A (объединён с MEGAMAX)снят с продажи | +492 | +675 | 9,17% | 9,40% | 55 / 53 |
| BITCOIN GLACIERснят с продажи | +380 | +306 | 4,39% | 4,62% | 3 / 3 |
| BITCOIN COMET | +233 | +264 | 12,27% | 12,27% | 12 / 12 |
| SOLANA COMETснят с продажи | +22 | +190 | 6,77% | 6,43% | 11 / 11 |
| BITCOIN NANOснят с продажи | +157 | +111 | 2,72% | 2,88% | 3 / 3 |
| ETHEREUM TREND | +24 | +4 | 10,48% | 10,97% | 8 / 8 |
| GOLD PIVOTзнак сменилсяснят с продажи | -553 | +300 | 10,07% | 5,86% | 24 / 24 |
| MEGAMAX USDJPY | -199 | -328 | 11,56% | 12,51% | 56 / 60 |
| GOLD VIPER | -289 | -764 | 23,93% | 24,54% | 18 / 19 |
| BITCOIN COILснят с продажи | -386 | -401 | 7,38% | 7,43% | 3 / 3 |
| ATLAS PORTFOLIO | -459 | -1,004 | 26,75% | 28,26% | 154 / 173 |
| MEGAMAX GBPJPY | -797 | -974 | 22,37% | 23,77% | 119 / 121 |
| MEGAMAX EURJPY | -807 | -969 | 22,42% | 23,61% | 119 / 121 |
| ETHEREUM NOVA | -1,068 | -1,372 | 27,70% | 29,04% | 7 / 7 |
| Старый EA USDJPY B (объединён с MEGAMAX)снят с продажи | -1,541 | -1,931 | 31,63% | 33,88% | 56 / 57 |
| DONCHIAN ENGINE | -199 | -328 | 11,56% | 12,51% | 56 / 60 |
| GOLD KING v6найден дефект | +6,270 | -9,772 | 54,72% | 98,61% | 345 / 451 |
Примечание: DONCHIAN ENGINE (бесплатный движок) использует то же ядро на том же символе, что и MEGAMAX USDJPY, поэтому одинаковые цифры ожидаемы, а не опечатка.
Пожалуйста, не воспринимайте эту таблицу как отчёт о доходности
Это семь месяцев, настройки по умолчанию, демо-счета — а не заявление о прибыльности. Несколько EA совершили меньше десяти сделок, поэтому их P&L не имеет статистического веса. Читать здесь стоит только одно: вёл ли себя один и тот же EA одинаково у разных компаний. Реальная многолетняя история каждого EA на реальных тиках — на его собственной странице.
Что сломалось
Сломался один EA — и только у одного брокера
GOLD KING v6 показал +6 270 у HFM, но -9 772 у XM: потеряно 97,7% счёта, просадка по эквити 98,61%. Тот же файл, те же настройки. Причиной оказался дефект в самом EA. Он измерял смещение между временем сервера и GMT лишь один раз при запуске, поэтому после перехода на летнее/зимнее время в марте или ноябре продолжал работать со сдвигом на час. Для стратегии, входящей по времени сессий, сдвиг на час разрушает саму стратегию.
Мы изменили определение так, чтобы смещение заново измерялось каждую неделю по гэпу открытия в понедельник, и прогнали то же окно на выпускаемой сборке (v6.21).
| До исправления | После исправления (выпускаемая v6.21) | |
|---|---|---|
| Чистая прибыль | -9 772 USD (-97,7%) | +7 760 USD (+77,6%) |
| Профит-фактор | 0.48 | 3.11 |
| Макс. просадка по эквити | 98.61% | 64.18% |
| Сделки | 451 | 390 |
Тест у одного брокера никогда бы этого не выявил. Сборка до исправления была прибыльной и у HFM, и у Exness. Именно это и даёт тестирование у нескольких брокеров.
Полное раскрытие
Что мы скажем прямо
У двух брокеров разное покрытие реальными тиками
Если запросить в MT5 Model 4 (реальные тики), заполняются только периоды, которые брокер действительно раздаёт; остальное MT5 синтезирует из баров M1. Измеренное покрытие здесь составило 100% у XM, но 54–56% у HFM — то есть примерно половина столбца HFM опирается на сгенерированные тики. Поэтому разрыв между XM и HFM отражает и качество тиков, и поведение брокера. Это то же возражение, которое мы выдвигаем против рыночных EA, так что такая же оговорка должна стоять и в нашей таблице. В каждом отчёте MT5 указано собственное «History Quality: N% real ticks» — всегда читайте эту строку, прежде чем что-либо покупать.
Даже после исправления DD по эквити высокий — 64%
GOLD KING v6 показывает лишь 4,16% просадки по балансу, тогда как просадка по эквити — с учётом открытых нереализованных убытков — достигает 64%. Такой разрыв типичен для сеточных EA, и именно поэтому стоит насторожиться, когда продавец показывает только просадку по балансу. Именно поэтому мы всегда публикуем цифру по эквити.
У одного EA сменился знак
У GOLD PIVOT знак P&L различается между HFM и XM. Колебание укладывается в ±5% от начального капитала, что за семь месяцев и примерно двадцать сделок мы считаем шумом. Мы всё равно публикуем это как конкретное доказательство того, что выбор брокера влияет на результат.
Многие EA в этом окне в минусе
Если вырезать именно семь месяцев января–июля 2026 года, почти половина из 22 окажется в небольшом минусе. Большинство из них — низкочастотные трендовые советники, которые просто не дождались своих условий и совершили лишь несколько сделок. То, что по короткому окну нельзя ранжировать EA, — ровно тот аргумент, который мы используем против рыночных EA, поэтому мы применяем ту же мерку к себе.
О данных
Все цифры здесь механически извлечены из реальных отчётов тестера стратегий MT5. Отчёты хранятся в нашем внутреннем архиве и сверяются с актуальными цифрами всякий раз, когда меняется опубликованное значение. Отдельные отчёты предоставим по запросу.
Неудобные цифры — в первую очередь
Мы писали, что протестировали на реальных тиках 800+ рыночных EA и что большинство оказались фантомами. Эта критика справедлива, только если мы применяем ту же мерку к себе. Дефект в нашем флагмане, исправление, повторная проверка и слабость, которая всё ещё остаётся, — всё это здесь.
Отказ от ответственности: цифры на этой странице описывают прошлые результаты за фиксированный период и не обещают будущей доходности. Автоматическая торговля несёт риск потери капитала. Все значения измерены в период со 2 января по 31 июля 2026 года при начальном капитале $10,000, плече 1:500 и настройках по умолчанию.