Все сделки в CSV: самостоятельная проверка в Excel

Вывод: верьте списку сделок у себя, а не сводке отчёта

Сначала вывод. Если вы торгуете с помощью EA, взяйте за правило сохранять все сделки в CSV и пересчитывать результаты самостоятельно в таблице. Отчёт MT5 и цифры на странице EA удобны, но это лишь сводка. Какие сделки принесли прибыль и где её съели издержки, видно только тогда, когда история выписана построчно.

Мы пишем с позиции разработчика, но скажем прямо: не принимайте на веру и опубликованные нами цифры — проверяйте их по сделкам на собственном счёте.

Зачем пересчитывать самому

Сводка скрывает, «как считали»

PF и процент выигрышных сделок зависят от того, что считать одной сделкой. В MT5 по каждой позиции записываются две сделки (дила): вход и выход. При частичном закрытии выходных сделок становится ещё больше. Если неизвестно, по какой единице считались выигрыши и проигрыши, на одном и том же счёте можно получить разный процент выигрышей.

Прибыль складывается минимум из трёх частей

Результат закрытой сделки обычно раскладывается на такие компоненты.

«Чистая прибыль» в отчёте — это сумма всех этих частей. EA, который выигрывает на ценовом движении, но теряет всё на комиссиях и свопе, — не редкость. Разбор прибыли на компоненты — первый шаг сверки.

Порядок действий

1. Сохраните историю сделок в CSV

Во вкладке «История» MT5 можно сохранить отчёт по счёту. Но формат и порядок столбцов могут отличаться в зависимости от сборки и брокера. Поэтому мы рекомендуем выгружать сделки скриптом построчно и фиксировать столбцы самостоятельно. Минимальный набор столбцов:

• номер сделки, ID позиции, время
• символ, направление, признак «вход/выход»
• лот, цена
• прибыль, комиссия, своп (в отдельных столбцах)
• магический номер, комментарий

Вспомогательные инструменты для выгрузки собраны в разделе инструменты MT5.

2. Соберите данные по позициям

Используя ID позиции как ключ, объедините сделки входа и выхода в одну строку. Если было частичное закрытие, просуммируйте прибыль, комиссию и своп по выходным сделкам. Только теперь получится таблица «одна сделка = одна строка».

3. Разложите прибыль и посчитайте итоги

В таблице получите следующие значения:

• общая прибыль (сумма положительных строк) и общий убыток (модуль суммы отрицательных строк)
• PF = общая прибыль ÷ общий убыток
• процент выигрышей = число положительных строк ÷ число всех строк
• какую долю чистой прибыли/убытка составляют суммарные комиссии и суммарный своп

Считайте PF и с учётом комиссий и свопа, и без него. Если PF держится на уровне 1.0 и выше, но с издержками опускается ниже 1.0, безопаснее считать, что преимущество этого EA зависит от того, как оценены издержки.

4. Сверьте с отчётом

Проверьте, совпадает ли ваша чистая прибыль с отчётом MT5. Если есть расхождение, сначала ищите строки пополнений/снятий и сделки другого EA (с другим магическим номером), которые могли попасть в выборку.

5. Сравните характер с опубликованными данными

Например, DONCHIAN ENGINE в бэктесте показывает фактические значения: PF 1.5, процент выигрышей 34.5%, 631 сделка. Это тип с низким процентом выигрышей, который зарабатывает на небольшом числе крупных побед. Проверьте на своих сделках, получается ли похожая картина: средняя прибыль заметно больше среднего убытка при невысоком проценте выигрышей. Практичнее смотреть не на совпадение цифр, а на то, похожа ли форма результатов.

Ограничения и предостережения

Сверка не всесильна. Честно скажем, чего она не покажет.

• При малом числе сделок выводов делать нельзя. Хороший или плохой PF по нескольким десяткам сделок не позволяет отличить реальное качество EA от везения.
• Бэктест и реальная торговля — разные вещи. Мы публикуем форвард-тест на демо-счёте Exness, но сделки на демо не равны сделкам на реальном счёте: проскальзывание и отказы в исполнении могут проявляться иначе. Кроме того, условия бэктеста и форвард-теста различаются, поэтому не ставьте их цифры в одну таблицу для сравнения.
• Своп меняется в зависимости от брокера и периода. Доля свопа, рассчитанная по прошлым сделкам, не обязательно сохранится в будущем.
• CSV — это просто текст. Если при выгрузке часть сделок потерялась, таблица ничего не подскажет. Обязательно сверяйте количество строк с отчётом.

Сверка показывает лишь то, что было в прошлом. Она не гарантирует будущих результатов.

Итоги

• Сохраняйте историю сделок в CSV и считайте сами, а не полагайтесь на сводку отчёта
• Комиссию и своп храните в отдельных столбцах и раскладывайте прибыль на компоненты
• Сначала сведите сделки по ID позиции к формату «одна сделка — одна строка», затем считайте PF и процент выигрышей
• Проверяйте PF и с учётом издержек, и без них
• С опубликованными данными сравнивайте не точное совпадение цифр, а «форму» результатов
• Не путайте выборки с малым числом сделок, результаты демо-счёта и результаты бэктеста

О том, как читать показатели для сверки, — в разделе знания об EA и MT5, а фактические значения по каждому EA — в рейтинге по фактическим результатам.